Сравнение XBTY с TSMY
XBTY (GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF) and TSMY (YieldMax TSM Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, XBTY returned -36.52% vs 92.13% for TSMY. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XBTY и TSMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBTY показывает доходность -19.49%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 37.04%.
XBTY
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -8.39%
- С начала года
- -19.49%
- 6 месяцев
- -20.52%
- 1 год
- -36.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMY
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- 7.48%
- С начала года
- 37.04%
- 6 месяцев
- 39.21%
- 1 год
- 92.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBTY и TSMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | -19.49% | -21.15% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 37.04% | 45.22% |
Correlation
The correlation between XBTY and TSMY is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBTY vs. TSMY — Ранг доходности на риск
XBTY
TSMY
Сравнение XBTY c TSMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBTY | TSMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.50 | -0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 5.98 | -6.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 22.18 | -23.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBTY | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.29 | 3.21 | -4.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.26 | 1.56 | -2.81 |
Просадки
Сравнение просадок XBTY и TSMY
Максимальная просадка XBTY за все время составила -45.46%, что больше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBTY и TSMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBTY | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.46% | -31.15% | -14.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.46% | -15.50% | -29.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.46% | -1.37% | -44.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.04% | -5.51% | -17.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.49% | 4.17% | +25.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBTY и TSMY
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) составляет 5.46%, в то время как у YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) волатильность равна 9.52%. Это указывает на то, что XBTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBTY | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 9.52% | -4.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.11% | 22.68% | -5.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.34% | 28.87% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.95% | 33.22% | -5.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.95% | 33.22% | -5.27% |
Сравнение комиссий XBTY и TSMY
И XBTY, и TSMY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBTY и TSMY
Дивидендная доходность XBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 240.87%, что больше доходности TSMY в 52.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 52.19% | 56.76% | 13.71% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 240.87% | 102.53% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XBTY and TSMY have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSMY has higher volatility (9.52%) compared to XBTY (5.46%). In terms of maximum drawdown, XBTY dropped -45.46% vs TSMY's -31.15%.
On 1-year performance, TSMY leads with 92.13% vs -36.52% for XBTY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, XBTY has been the lower-risk option at 5.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSMY has performed better with a 92.13% return vs -36.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XBTY and TSMY have the same expense ratio: 0.99% per year.
XBTY has the higher dividend yield at 240.87%, compared with 52.19% for TSMY.
They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax.
TSMY currently has the higher Sharpe Ratio (3.21 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XBTY и TSMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор