Сравнение XBTY с TSMY
XBTY (GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF) and TSMY (YieldMax TSM Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, XBTY returned -39.34% vs 82.45% for TSMY. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XBTY и TSMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBTY показывает доходность -21.52%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 35.90%.
XBTY
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -7.99%
- С начала года
- -21.52%
- 6 месяцев
- -19.82%
- 1 год
- -39.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMY
- 1 день
- -5.90%
- 1 месяц
- 5.93%
- С начала года
- 35.90%
- 6 месяцев
- 38.06%
- 1 год
- 82.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBTY и TSMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | -21.52% | -21.19% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 35.90% | 48.95% |
Correlation
The correlation between XBTY and TSMY is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBTY vs. TSMY — Ранг доходности на риск
XBTY
TSMY
Сравнение XBTY c TSMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XBTY | TSMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.43 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 5.35 | -6.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 19.38 | -20.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XBTY и TSMY
Максимальная просадка XBTY за все время составила -47.01%, что больше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBTY и TSMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBTY | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.01% | -31.15% | -15.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.01% | -15.50% | -31.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.83% | -5.90% | -40.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.05% | -5.44% | -18.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.32% | 4.27% | +27.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBTY и TSMY
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) составляет 4.95%, в то время как у YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) волатильность равна 13.61%. Это указывает на то, что XBTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBTY | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 13.61% | -8.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | 25.03% | -9.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.60% | 31.14% | -3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.41% | 33.94% | -6.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.41% | 33.94% | -6.53% |
Сравнение комиссий XBTY и TSMY
И XBTY, и TSMY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBTY и TSMY
Дивидендная доходность XBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 226.15%, что больше доходности TSMY в 51.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 51.03% | 56.76% | 13.71% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 226.15% | 102.53% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XBTY and TSMY have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSMY has higher volatility (13.61%) compared to XBTY (4.95%). In terms of maximum drawdown, XBTY dropped -47.01% vs TSMY's -31.15%.
On 1-year performance, TSMY leads with 82.45% vs -39.34% for XBTY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, XBTY has been the lower-risk option at 4.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSMY has performed better with a 82.45% return vs -39.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XBTY and TSMY have the same expense ratio: 0.99% per year.
XBTY has the higher dividend yield at 226.15%, compared with 51.03% for TSMY.
They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax.
TSMY currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs -1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XBTY и TSMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор