Сравнение XBTY с JELM
XBTY (GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF) and JELM (Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their -0.08 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. XBTY charges 0.99%/yr vs 0.59%/yr for JELM.
Доходность
Сравнение доходности XBTY и JELM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XBTY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 2.23%
- 6 месяцев
- -12.92%
- С начала года
- -21.37%
- 1 год
- -43.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -32.25%
JELM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.05%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $214.60K | $418.55K | $965.66K | |
| $65.47K | $97.16K | $222.75K |
Сравнение доходности по годам XBTY и JELM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | -8.17% |
JELM Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF | 2.24% |
Correlation
The correlation between XBTY and JELM is -0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2026 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBTY vs. JELM — Ранг доходности на риск
XBTY
JELM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XBTY c JELM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) и Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF (JELM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XBTY | JELM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XBTY и JELM
Максимальная просадка XBTY за все время составила -49.03%, что больше максимальной просадки JELM в -0.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBTY и JELM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBTY | JELM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.03% | -0.69% | -48.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.73% | -0.35% | -46.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.33% | -0.21% | -26.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XBTY и JELM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBTY | JELM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.46% | 3.67% | +22.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.32% | 3.67% | +22.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.32% | 3.67% | +22.65% |
Сравнение комиссий XBTY и JELM
XBTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии JELM в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBTY и JELM
Дивидендная доходность XBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 189.72%, что больше доходности JELM в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
JELM Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF | 1.21% | 0.00% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 189.72% | 102.53% |
Часто задаваемые вопросы
XBTY and JELM have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JELM is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JELM is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.99% for XBTY.
XBTY has the higher dividend yield at 189.72%, compared with 1.21% for JELM.
They also come from different issuers: GraniteShares and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.99% for XBTY and 0.59% for JELM.
Подберите оптимальное распределение для XBTY и JELM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор