Сравнение JELM с JMBS
JELM (Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF) and JMBS (Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF) are both exchange-traded funds - JELM is a Derivative Income fund actively managed by Janus Henderson, while JMBS is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Janus Henderson. Both are actively managed. Their 0.01 correlation means their historical movements had little consistent relationship. JELM charges 0.59%/yr vs 0.32%/yr for JMBS.
Доходность
Сравнение доходности JELM и JMBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JELM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.05%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
JMBS
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.04%
- С начала года
- 0.39%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.24%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $214.60K | $418.55K | $965.66K | |
| $31.38M | $28.02M | $29.33M |
Сравнение доходности по годам JELM и JMBS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JELM Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF | 2.24% |
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | -0.53% |
Correlation
The correlation between JELM and JMBS is 0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2026 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JELM vs. JMBS — Ранг доходности на риск
JELM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JMBS
Сравнение JELM c JMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF (JELM) и Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JELM | JMBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.35 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.61 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JELM и JMBS
Максимальная просадка JELM за все время составила -0.69%, что меньше максимальной просадки JMBS в -16.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JELM и JMBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JELM | JMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.69% | -16.68% | +15.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.05% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.67% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -1.77% | +1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -3.84% | +3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JELM и JMBS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JELM | JMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67% | 4.24% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.67% | 6.54% | -2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.67% | 5.50% | -1.83% |
Сравнение комиссий JELM и JMBS
JELM берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии JMBS в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JELM и JMBS
Дивидендная доходность JELM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности JMBS в 5.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JELM Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 5.26% | 5.03% | 5.53% | 4.38% | 2.73% | 1.16% | 2.92% | 3.63% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
JELM and JMBS have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JMBS is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JMBS is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.59% for JELM.
JMBS has the higher dividend yield at 5.26%, compared with 1.21% for JELM.
JELM is categorized as Derivative Income, while JMBS is Mortgage Backed Securities. Their fees differ too: 0.59% for JELM and 0.32% for JMBS.
Подберите оптимальное распределение для JELM и JMBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор