Сравнение JELM с PEPS
JELM (Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF) and PEPS (Parametric Equity Plus ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their 0.04 correlation means their historical movements had little consistent relationship. JELM charges 0.59%/yr vs 0.10%/yr for PEPS.
Доходность
Сравнение доходности JELM и PEPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JELM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.05%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
PEPS
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.11%
- 6 месяцев
- 11.12%
- С начала года
- 11.95%
- 1 год
- 25.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.72%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $214.60K | $418.55K | $965.66K | |
| $12.24K | $7.64K | $16.37K |
Сравнение доходности по годам JELM и PEPS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JELM Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF | 2.24% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 10.18% |
Correlation
The correlation between JELM and PEPS is 0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2026 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JELM vs. PEPS — Ранг доходности на риск
JELM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PEPS
Сравнение JELM c PEPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF (JELM) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JELM | PEPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.20 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JELM и PEPS
Максимальная просадка JELM за все время составила -0.69%, что меньше максимальной просадки PEPS в -21.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JELM и PEPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JELM | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.69% | -21.26% | +20.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -0.03% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -2.65% | +2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JELM и PEPS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JELM | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67% | 14.02% | -10.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.67% | 18.06% | -14.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.67% | 18.06% | -14.39% |
Сравнение комиссий JELM и PEPS
JELM берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии PEPS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JELM и PEPS
Дивидендная доходность JELM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности PEPS в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JELM Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF | 1.21% | 0.00% | 0.00% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.91% | 1.00% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
JELM and PEPS have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.59% for JELM.
JELM has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.91% for PEPS.
They also come from different issuers: Janus Henderson and Parametric. Their fees differ too: 0.59% for JELM and 0.10% for PEPS.
Подберите оптимальное распределение для JELM и PEPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор