Сравнение JELM с MRNY
JELM (Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF) and MRNY (YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their -0.04 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. JELM charges 0.59%/yr vs 0.99%/yr for MRNY.
Доходность
Сравнение доходности JELM и MRNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JELM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.05%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
MRNY
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -24.99%
- 6 месяцев
- 21.85%
- С начала года
- 66.15%
- 1 год
- 65.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -21.29%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $214.60K | $418.55K | $965.66K | |
| $2.11M | $3.29M | $3.14M |
Сравнение доходности по годам JELM и MRNY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JELM Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF | 2.24% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 0.98% |
Correlation
The correlation between JELM and MRNY is -0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2026 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JELM vs. MRNY — Ранг доходности на риск
JELM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MRNY
Сравнение JELM c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF (JELM) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JELM | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.28 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.46 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JELM и MRNY
Максимальная просадка JELM за все время составила -0.69%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JELM и MRNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JELM | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.69% | -82.15% | +81.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -28.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -65.02% | +64.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -53.23% | +53.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JELM и MRNY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JELM | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 36.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67% | 52.68% | -49.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.67% | 51.47% | -47.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.67% | 51.47% | -47.80% |
Сравнение комиссий JELM и MRNY
JELM берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии MRNY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JELM и MRNY
Дивидендная доходность JELM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности MRNY в 98.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JELM Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 98.29% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
Часто задаваемые вопросы
JELM and MRNY have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JELM is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JELM is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.99% for MRNY.
MRNY has the higher dividend yield at 98.29%, compared with 1.21% for JELM.
They also come from different issuers: Janus Henderson and YieldMax. Their fees differ too: 0.59% for JELM and 0.99% for MRNY.
Подберите оптимальное распределение для JELM и MRNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор