PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JELM с XYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности JELM и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF (JELM) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


JELM

1 день
-0.10%
1 месяц
1.05%
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*

XYLD

1 день
0.05%
1 месяц
2.11%
6 месяцев
8.15%
С начала года
8.95%
1 год
18.93%
3 года*
12.23%
5 лет*
7.97%
10 лет*
8.30%
Всё время*
8.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$214.60K$418.55K$965.66K
$27.78M$33.07M$32.50M

Сравнение доходности по годам JELM и XYLD


Correlation

The correlation between JELM and XYLD is 0.00, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2026 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Доходность на риск

JELM vs. XYLD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

JELM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение JELM c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF (JELM) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


JELMXYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.68

JELM vs. XYLD - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JELM и XYLD

Максимальная просадка JELM за все время составила -0.69%, что меньше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JELM и XYLD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


JELMXYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.69%

-33.46%

+32.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

0.00%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.21%

-3.67%

+3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности JELM и XYLD


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


JELMXYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

7.03%

-3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.67%

11.27%

-7.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.67%

14.15%

-10.48%

Сравнение комиссий JELM и XYLD

JELM берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии XYLD в 0.60%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JELM и XYLD

Дивидендная доходность JELM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности XYLD в 10.44%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JELM
Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF
1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
10.44%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Часто задаваемые вопросы


JELM and XYLD have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JELM is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JELM is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for XYLD.

XYLD has the higher dividend yield at 10.44%, compared with 1.21% for JELM.

They also come from different issuers: Janus Henderson and Global X. Their fees differ too: 0.59% for JELM and 0.60% for XYLD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JELM и XYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор