Сравнение XBTY с EGGY
XBTY (GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF) and EGGY (NestYield Dynamic Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, XBTY returned -36.52% vs 50.17% for EGGY. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. XBTY charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for EGGY.
Доходность
Сравнение доходности XBTY и EGGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBTY показывает доходность -19.49%, что значительно ниже, чем у EGGY с доходностью 38.58%.
XBTY
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -8.39%
- С начала года
- -19.49%
- 6 месяцев
- -20.52%
- 1 год
- -36.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EGGY
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 12.89%
- С начала года
- 38.58%
- 6 месяцев
- 36.91%
- 1 год
- 50.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBTY и EGGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | -19.49% | -21.15% |
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | 38.58% | 13.48% |
Correlation
The correlation between XBTY and EGGY is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBTY vs. EGGY — Ранг доходности на риск
XBTY
EGGY
Сравнение XBTY c EGGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) и NestYield Dynamic Income ETF (EGGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBTY | EGGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.31 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 2.75 | -3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 6.93 | -8.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBTY | EGGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.29 | 1.74 | -3.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.26 | 1.36 | -2.62 |
Просадки
Сравнение просадок XBTY и EGGY
Максимальная просадка XBTY за все время составила -45.46%, что больше максимальной просадки EGGY в -18.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBTY и EGGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBTY | EGGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.46% | -18.34% | -27.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.46% | -18.34% | -27.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.46% | -1.34% | -44.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.04% | -5.25% | -17.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.49% | 7.26% | +22.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBTY и EGGY
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) составляет 5.46%, в то время как у NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) волатильность равна 12.26%. Это указывает на то, что XBTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBTY | EGGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 12.26% | -6.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.11% | 23.94% | -6.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.34% | 29.07% | -0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.95% | 28.64% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.95% | 28.64% | -0.69% |
Сравнение комиссий XBTY и EGGY
XBTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии EGGY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBTY и EGGY
Дивидендная доходность XBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 240.87%, что больше доходности EGGY в 25.74%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | 25.74% | 28.26% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 240.87% | 102.53% |
Часто задаваемые вопросы
XBTY and EGGY have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EGGY has higher volatility (12.26%) compared to XBTY (5.46%). In terms of maximum drawdown, XBTY dropped -45.46% vs EGGY's -18.34%.
On 1-year performance, EGGY leads with 50.17% vs -36.52% for XBTY. On fees, EGGY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, XBTY has been the lower-risk option at 5.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EGGY has performed better with a 50.17% return vs -36.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EGGY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for XBTY.
XBTY has the higher dividend yield at 240.87%, compared with 25.74% for EGGY.
They also come from different issuers: GraniteShares and NestYield. Their fees differ too: 0.99% for XBTY and 0.95% for EGGY.
EGGY currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XBTY и EGGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор