PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBOC с ENFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XBOC с ENFR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

XBOC (Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October) and ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - XBOC is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while ENFR is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index. XBOC is actively managed, while ENFR is passively managed. Over the past 3 years, XBOC returned 11.25%/yr vs 28.30%/yr for ENFR. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. XBOC charges 0.79%/yr vs 0.35%/yr for ENFR.

Доходность

Сравнение доходности XBOC и ENFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October (XBOC) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XBOC показывает доходность 5.13%, что значительно ниже, чем у ENFR с доходностью 23.18%.

XBOC

1 день
-0.04%
1 месяц
0.26%
С начала года
5.13%
6 месяцев
4.81%
1 год
11.78%
3 года*
11.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

ENFR

1 день
-1.40%
1 месяц
-5.86%
С начала года
23.18%
6 месяцев
23.40%
1 год
25.06%
3 года*
28.30%
5 лет*
19.73%
10 лет*
11.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XBOC и ENFR

2026 (YTD)20252024202320222021
XBOC
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October		5.13%11.15%8.36%20.06%-7.58%4.19%
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		23.18%5.88%42.17%15.63%17.48%-0.60%

Correlation

The correlation between XBOC and ENFR is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.37

The correlation between XBOC and ENFR shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XBOC и ENFR

Секторы
XBOC
ENFR

Технологии

38.4%

-

Финансовые услуги

11.0%
0.1%

Коммуникационные услуги

10.8%

-

Потребительский циклический сектор

10.0%

-

Здравоохранение

8.4%

-

Промышленность

7.9%
3.4%

Потребительский защитный сектор

4.6%

-

Энергетика

3.2%
98.5%

Коммунальные услуги

2.1%
1.4%

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

XBOC
38.4%
ENFR

-

Финансовые услуги

XBOC
11.0%
ENFR
0.1%

Коммуникационные услуги

XBOC
10.8%
ENFR

-

Потребительский циклический сектор

XBOC
10.0%
ENFR

-

Здравоохранение

XBOC
8.4%
ENFR

-

Промышленность

XBOC
7.9%
ENFR
3.4%

Потребительский защитный сектор

XBOC
4.6%
ENFR

-

Энергетика

XBOC
3.2%
ENFR
98.5%

Коммунальные услуги

XBOC
2.1%
ENFR
1.4%

Недвижимость

XBOC
1.8%
ENFR

-

Сырьевые материалы

XBOC
1.7%
ENFR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October

Alerian Energy Infrastructure ETF

Часто сравнивают с XBOC:
XBOC с XAIXXBOC с ZMARXBOC с ZDEKXBOC с PSMRXBOC с KAPRXBOC с FBUFXBOC с SMAX
Часто сравнивают с ENFR:
ENFR с AMLPENFR с MLPXENFR с TPYPENFR с UMIENFR с EMLPENFR с MPLXENFR с ATMP

Доходность на риск

XBOC vs. ENFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBOC
Ранг доходности на риск XBOC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBOC: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBOC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBOC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBOC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBOC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ENFR
Ранг доходности на риск ENFR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENFR: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENFR: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENFR: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENFR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENFR: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBOC c ENFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October (XBOC) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XBOCENFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.69

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
2.35

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.29

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

2.91

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.70

7.39

+5.30

XBOC vs. ENFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBOC на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENFR равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBOC и ENFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XBOC и ENFR

Максимальная просадка XBOC за все время составила -13.35%, что меньше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBOC и ENFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XBOCENFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.35%

-68.28%

+54.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.99%

-8.64%

+3.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.53%

-15.58%

+3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-6.04%

+5.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-15.93%

+13.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

3.40%

-2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности XBOC и ENFR

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October (XBOC) составляет 1.44%, в то время как у Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что XBOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XBOCENFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

5.68%

-4.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.24%

11.71%

-6.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.37%

14.91%

-8.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.86%

19.26%

-9.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.86%

24.68%

-14.82%

Сравнение комиссий XBOC и ENFR

XBOC берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии ENFR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBOC и ENFR

XBOC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ENFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		4.07%4.77%4.41%5.48%5.23%7.86%7.57%5.81%3.98%2.98%3.31%3.34%
XBOC
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XBOC and ENFR have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENFR has higher volatility (5.68%) compared to XBOC (1.44%). In terms of maximum drawdown, XBOC dropped -13.35% vs ENFR's -68.28%.

On 3-year performance, ENFR leads with 28.30% vs 11.25% for XBOC. On fees, ENFR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XBOC has been the lower-risk option at 1.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ENFR has performed better with a 28.30% return vs 11.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ENFR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.79% for XBOC.

ENFR has the higher dividend yield at 4.07%, compared with 0.00% for XBOC.

XBOC is categorized as Defined Outcome, while ENFR is Energy Equities. They also come from different issuers: Innovator and SS&C. Their fees differ too: 0.79% for XBOC and 0.35% for ENFR.

XBOC currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XBOC и ENFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор