PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBJL с GSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XBJL с GSG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XBJL (Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - XBJL is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. XBJL is actively managed, while GSG is passively managed. Over the past 3 years, XBJL returned 11.72%/yr vs 19.31%/yr for GSG. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. XBJL charges 0.79%/yr vs 0.75%/yr for GSG.

Доходность

Сравнение доходности XBJL и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July (XBJL) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XBJL показывает доходность 4.17%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 42.58%.

XBJL

1 день
0.01%
1 месяц
1.01%
С начала года
4.17%
6 месяцев
5.05%
1 год
12.17%
3 года*
11.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

GSG

1 день
0.77%
1 месяц
-4.83%
С начала года
42.58%
6 месяцев
41.06%
1 год
51.52%
3 года*
19.31%
5 лет*
15.74%
10 лет*
7.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XBJL и GSG

2026 (YTD)20252024202320222021
XBJL
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July		4.17%12.05%11.50%19.49%-4.98%4.70%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		42.58%5.93%8.52%-5.51%24.08%5.55%

Correlation

The correlation between XBJL and GSG is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

0.15

The correlation between XBJL and GSG shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Часто сравнивают с XBJL:
XBJL с QQQXBJL с SPYXBJL с TWOXXBJL с PMMYXBJL с PQJAXBJL с UAPRXBJL с FBUF
Часто сравнивают с GSG:
GSG с DBCGSG с PDBCGSG с COMTGSG с VCMDXGSG с GLDGSG с HGERGSG с CGL.TO

Доходность на риск

XBJL vs. GSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBJL
Ранг доходности на риск XBJL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBJL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBJL: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBJL: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBJL: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBJL: 9090
Ранг коэф-та Мартина
GSG
Ранг доходности на риск GSG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBJL c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July (XBJL) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBJLGSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.26

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
2.88

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.40

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

5.47

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.85

14.39

+6.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBJL vs. GSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBJL на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSG равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBJL и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBJLGSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.26

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

-0.09

+1.02

Просадки

Сравнение просадок XBJL и GSG

Максимальная просадка XBJL за все время составила -11.78%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBJL и GSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XBJLGSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.78%

-89.62%

+77.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.30%

-9.46%

+6.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.74%

-14.94%

+3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-56.95%

+56.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.63%

-63.71%

+62.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

3.59%

-3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности XBJL и GSG

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July (XBJL) составляет 0.32%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что XBJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XBJLGSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.32%

7.65%

-7.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.72%

20.42%

-16.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.08%

22.95%

-17.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.99%

22.61%

-12.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.99%

22.03%

-12.04%

Сравнение комиссий XBJL и GSG

XBJL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии GSG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBJL и GSG

Ни XBJL, ни GSG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XBJL and GSG have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSG has higher volatility (7.65%) compared to XBJL (0.32%). In terms of maximum drawdown, XBJL dropped -11.78% vs GSG's -89.62%.

On 3-year performance, GSG leads with 19.31% vs 11.72% for XBJL. On fees, GSG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, XBJL has been the lower-risk option at 0.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GSG has performed better with a 19.31% return vs 11.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for XBJL.

XBJL and GSG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

XBJL is categorized as Defined Outcome, while GSG is Commodities. They also come from different issuers: Innovator and iShares. Their fees differ too: 0.79% for XBJL and 0.75% for GSG.

XBJL currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XBJL и GSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор