PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XBJL с UAPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XBJL с UAPR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XBJL (Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July) and UAPR (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds from Innovator. XBJL is actively managed, while UAPR is passively managed. Over the past 5 years, XBJL returned 9.33%/yr vs 6.64%/yr for UAPR. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XBJL и UAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July (XBJL) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XBJL показывает доходность 6.47%, что значительно ниже, чем у UAPR с доходностью 8.54%.

XBJL

1 день
-0.02%
1 месяц
1.62%
6 месяцев
6.06%
С начала года
6.47%
1 год
11.94%
3 года*
12.01%
5 лет*
9.33%
10 лет*
—
Всё время*
9.38%

UAPR

1 день
-0.01%
1 месяц
1.01%
6 месяцев
8.02%
С начала года
8.54%
1 год
12.74%
3 года*
10.79%
5 лет*
6.64%
10 лет*
—
Всё время*
5.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

UAPR

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April
$281.72K$275.30K$288.58K

XBJL

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July
$346.96K$254.45K$166.83K

Сравнение доходности по годам XBJL и UAPR

2026 (YTD)20252024202320222021
XBJL
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July		6.47%12.05%11.50%19.49%-4.98%4.58%
UAPR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April		8.54%6.27%12.38%10.60%-5.67%2.39%

Correlation

The correlation between XBJL and UAPR is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.79

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.83

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.84

The correlation between XBJL and UAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XBJL и UAPR

Секторы
XBJL
UAPR

Технологии

39.1%
39.1%

Финансовые услуги

10.9%
10.9%

Коммуникационные услуги

10.7%
10.7%

Потребительский циклический сектор

9.9%
9.9%

Здравоохранение

8.3%
8.3%

Промышленность

7.8%
7.8%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.5%

Энергетика

3.1%
3.1%

Коммунальные услуги

2.1%
2.1%

Недвижимость

1.8%
1.8%

Сырьевые материалы

1.7%
1.7%

Технологии

XBJL
39.1%
UAPR
39.1%

Финансовые услуги

XBJL
10.9%
UAPR
10.9%

Коммуникационные услуги

XBJL
10.7%
UAPR
10.7%

Потребительский циклический сектор

XBJL
9.9%
UAPR
9.9%

Здравоохранение

XBJL
8.3%
UAPR
8.3%

Промышленность

XBJL
7.8%
UAPR
7.8%

Потребительский защитный сектор

XBJL
4.5%
UAPR
4.5%

Энергетика

XBJL
3.1%
UAPR
3.1%

Коммунальные услуги

XBJL
2.1%
UAPR
2.1%

Недвижимость

XBJL
1.8%
UAPR
1.8%

Сырьевые материалы

XBJL
1.7%
UAPR
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April

Часто сравнивают с XBJL:
XBJL с QQQXBJL с SPYXBJL с PMMYXBJL с TWOXXBJL с PQJAXBJL с XBAPXBJL с FBUF
Часто сравнивают с UAPR:
UAPR с XBAPUAPR с SPYUAPR с BAPRUAPR с PJANUAPR с BUFIUAPR с UAUGUAPR с PBQQ

Доходность на риск

XBJL vs. UAPR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XBJL
Ранг доходности на риск XBJL: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBJL: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBJL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBJL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBJL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBJL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
UAPR
Ранг доходности на риск UAPR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAPR: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAPR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAPR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAPR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAPR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XBJL c UAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July (XBJL) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XBJLUAPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
3.86

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
6.39

-2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.89

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

11.51

-7.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.96

53.36

-33.41

XBJL vs. UAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBJL на текущий момент составляет 2.35, что ниже коэффициента Шарпа UAPR равного 3.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBJL и UAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XBJL и UAPR

Максимальная просадка XBJL за все время составила -11.78%, что меньше максимальной просадки UAPR в -14.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBJL и UAPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XBJLUAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.78%

-14.61%

+2.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.30%

-1.11%

-2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.74%

-10.84%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.78%

-10.84%

-0.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.01%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.59%

-3.24%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

0.24%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности XBJL и UAPR

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July (XBJL) имеет более высокую волатильность в 2.20% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что XBJL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XBJLUAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

1.03%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.18%

2.72%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.18%

3.32%

+1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.93%

6.91%

+3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.87%

8.35%

+1.52%

Сравнение комиссий XBJL и UAPR

И XBJL, и UAPR имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBJL и UAPR

Ни XBJL, ни UAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
UAPR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.17%
XBJL
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XBJL and UAPR have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XBJL has higher volatility (2.20%) compared to UAPR (1.03%). In terms of maximum drawdown, XBJL dropped -11.78% vs UAPR's -14.61%.

On 5-year performance, XBJL leads with 9.33% vs 6.64% for UAPR. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, UAPR has been the lower-risk option at 1.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XBJL has performed better with a 9.33% return vs 6.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XBJL and UAPR have the same expense ratio: 0.79% per year.

XBJL and UAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

UAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.86 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XBJL и UAPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор