Сравнение XBJL с TWOX
XBJL (Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July) and TWOX (iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, XBJL returned 11.94% vs 16.66% for TWOX. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. XBJL charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for TWOX.
Доходность
Сравнение доходности XBJL и TWOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XBJL показывает доходность 6.47%, а TWOX немного ниже – 6.25%.
XBJL
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 1.62%
- 6 месяцев
- 6.06%
- С начала года
- 6.47%
- 1 год
- 11.94%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.38%
TWOX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 2.52%
- 6 месяцев
- 5.58%
- С начала года
- 6.25%
- 1 год
- 16.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $58.24K | $37.32K | $189.13K | |
| $346.96K | $254.45K | $166.83K |
Сравнение доходности по годам XBJL и TWOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XBJL Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July | 6.47% | 11.13% |
TWOX iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF | 6.25% | 12.99% |
Correlation
The correlation between XBJL and TWOX is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г. | 0.92 |
The correlation between XBJL and TWOX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBJL vs. TWOX — Ранг доходности на риск
XBJL
TWOX
Сравнение XBJL c TWOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July (XBJL) и iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF (TWOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XBJL | TWOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.32 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | 1.76 | +1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.96 | 8.21 | +11.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XBJL и TWOX
Максимальная просадка XBJL за все время составила -11.78%, что меньше максимальной просадки TWOX в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBJL и TWOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBJL | TWOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.78% | -19.35% | +7.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.30% | -9.51% | +6.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | 0.00% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -2.40% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | 2.03% | -1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBJL и TWOX
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July (XBJL) составляет 2.20%, в то время как у iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF (TWOX) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что XBJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBJL | TWOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 3.83% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.18% | 8.20% | -4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.18% | 10.84% | -5.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.93% | 16.12% | -6.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.87% | 16.12% | -6.25% |
Сравнение комиссий XBJL и TWOX
XBJL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии TWOX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBJL и TWOX
XBJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TWOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TWOX iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF | 0.53% | 0.57% |
XBJL Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, XBJL and TWOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TWOX has higher volatility (3.83%) compared to XBJL (2.20%). In terms of maximum drawdown, XBJL dropped -11.78% vs TWOX's -19.35%.
On 1-year performance, TWOX leads with 16.66% vs 11.94% for XBJL. On fees, TWOX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, XBJL has been the lower-risk option at 2.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TWOX has performed better with a 16.66% return vs 11.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TWOX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for XBJL.
TWOX has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.00% for XBJL.
They also come from different issuers: Innovator and iShares. Their fees differ too: 0.79% for XBJL and 0.50% for TWOX.
XBJL currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XBJL и TWOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор