PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBJL с FBUF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XBJL с FBUF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July (XBJL) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF).

XBJL и FBUF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBJL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. FBUF - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XBJL и FBUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July (XBJL) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XBJL и FBUF

2026 (YTD)20252024
XBJL
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July		-0.27%12.05%7.57%
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		-2.14%14.01%10.13%

Доходность по периодам

С начала года, XBJL показывает доходность -0.27%, что значительно выше, чем у FBUF с доходностью -2.14%.

XBJL

1 день
0.36%
1 месяц
-1.12%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
1.80%
1 год
12.33%
3 года*
11.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

FBUF

1 день
0.24%
1 месяц
-2.44%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
0.99%
1 год
13.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July

Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Часто сравнивают с XBJL:
XBJL с QQQXBJL с SPYXBJL с XBAPXBJL с BAPRXBJL с AIOOXBJL с BALTXBJL с BUFF
Часто сравнивают с FBUF:
FBUF с FHEQFBUF с VOOFBUF с MAXJFBUF с SMAXFBUF с XCLRFBUF с HEQTFBUF с DAUG

Сравнение комиссий XBJL и FBUF

XBJL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FBUF в 0.48%.

XBJL
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Доходность на риск

XBJL vs. FBUF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBJL
Ранг доходности на риск XBJL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBJL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBJL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBJL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBJL: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBJL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FBUF
Ранг доходности на риск FBUF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBUF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBUF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBUF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBUF: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBUF: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBJL c FBUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July (XBJL) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBJLFBUFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.33

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.87

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

2.13

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.41

9.09

-0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBJL vs. FBUF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBJL на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBUF равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBJL и FBUF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBJLFBUFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.33

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.12

-0.27

Корреляция

Корреляция между XBJL и FBUF составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBJL и FBUF

XBJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.

TTM20252024
XBJL
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		0.67%0.64%0.54%

Просадки

Сравнение просадок XBJL и FBUF

Максимальная просадка XBJL за все время составила -11.78%, что больше максимальной просадки FBUF в -11.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBJL и FBUF.

Загрузка...

Показатели просадок

XBJLFBUFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.78%

-11.09%

-0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.77%

-6.81%

-2.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-3.96%

+2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-1.43%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.60%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности XBJL и FBUF

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July (XBJL) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) имеют волатильность 2.94% и 3.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XBJLFBUFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

3.08%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.07%

6.52%

-2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.25%

10.76%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.15%

9.86%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.15%

9.86%

+0.29%