PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XBJL с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XBJL с QQQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XBJL (Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - XBJL is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. XBJL is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past 5 years, XBJL returned 9.33%/yr vs 14.96%/yr for QQQ. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. XBJL charges 0.79%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности XBJL и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July (XBJL) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XBJL показывает доходность 6.47%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 17.04%.

XBJL

1 день
-0.02%
1 месяц
1.62%
6 месяцев
6.06%
С начала года
6.47%
1 год
11.94%
3 года*
12.01%
5 лет*
9.33%
10 лет*
—
Всё время*
9.38%

QQQ

1 день
-0.90%
1 месяц
-0.76%
6 месяцев
18.69%
С начала года
17.04%
1 год
28.64%
3 года*
25.18%
5 лет*
14.96%
10 лет*
20.75%
Всё время*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QQQ

Invesco QQQ ETF
$34.07B$28.96B$31.85B

XBJL

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July
$346.96K$254.45K$166.83K

Сравнение доходности по годам XBJL и QQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
XBJL
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July		6.47%12.05%11.50%19.49%-4.98%4.58%
QQQ
Invesco QQQ ETF		17.04%20.77%25.58%54.86%-32.58%12.52%

Correlation

The correlation between XBJL and QQQ is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.79

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.82

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.86

The correlation between XBJL and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XBJL и QQQ

Секторы
XBJL
QQQ

Технологии

39.1%
60.9%

Финансовые услуги

10.9%
0.2%

Коммуникационные услуги

10.7%
13.1%

Потребительский циклический сектор

9.9%
10.7%

Здравоохранение

8.3%
3.6%

Промышленность

7.8%
2.7%

Потребительский защитный сектор

4.5%
6.3%

Энергетика

3.1%
0.5%

Коммунальные услуги

2.1%
1.1%

Недвижимость

1.8%
0.1%

Сырьевые материалы

1.7%
1.0%

Технологии

XBJL
39.1%
QQQ
60.9%

Финансовые услуги

XBJL
10.9%
QQQ
0.2%

Коммуникационные услуги

XBJL
10.7%
QQQ
13.1%

Потребительский циклический сектор

XBJL
9.9%
QQQ
10.7%

Здравоохранение

XBJL
8.3%
QQQ
3.6%

Промышленность

XBJL
7.8%
QQQ
2.7%

Потребительский защитный сектор

XBJL
4.5%
QQQ
6.3%

Энергетика

XBJL
3.1%
QQQ
0.5%

Коммунальные услуги

XBJL
2.1%
QQQ
1.1%

Недвижимость

XBJL
1.8%
QQQ
0.1%

Сырьевые материалы

XBJL
1.7%
QQQ
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с XBJL:
XBJL с SPYXBJL с PMMYXBJL с TWOXXBJL с UAPRXBJL с PQJAXBJL с XBAPXBJL с FBUF
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

XBJL vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XBJL
Ранг доходности на риск XBJL: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBJL: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBJL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBJL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBJL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBJL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XBJL c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July (XBJL) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XBJLQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
1.47

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
2.05

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.26

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

2.40

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.96

7.62

+12.33

XBJL vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBJL на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBJL и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XBJL и QQQ

Максимальная просадка XBJL за все время составила -11.78%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBJL и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XBJLQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.78%

-82.97%

+71.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.30%

-11.96%

+8.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.74%

-22.77%

+11.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.78%

-35.12%

+23.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-3.76%

+3.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.59%

-32.61%

+31.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

3.77%

-3.17%

Волатильность

Сравнение волатильности XBJL и QQQ

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July (XBJL) составляет 2.20%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что XBJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XBJLQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

7.44%

-5.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.18%

16.38%

-12.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.18%

19.56%

-14.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.93%

22.97%

-13.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.87%

22.53%

-12.66%

Сравнение комиссий XBJL и QQQ

XBJL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBJL и QQQ

XBJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.42%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
XBJL
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XBJL and QQQ have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (7.44%) compared to XBJL (2.20%). In terms of maximum drawdown, XBJL dropped -11.78% vs QQQ's -82.97%.

On 5-year performance, QQQ leads with 14.96% vs 9.33% for XBJL. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, XBJL has been the lower-risk option at 2.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQ has performed better with a 14.96% return vs 9.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.79% for XBJL.

QQQ has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.00% for XBJL.

XBJL is categorized as Defined Outcome, while QQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Innovator and Invesco. Their fees differ too: 0.79% for XBJL and 0.18% for QQQ.

XBJL currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XBJL и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор