- Эмитент
- Innovator
- Дата выпуска
- 30 июн. 2021 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $75M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности XBJL
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July (XBJL) прибавил 4.2% с начала года. Текущая цена акции XBJL — $40.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July (XBJL) показал доход в 4.17% с начала года и 12.17% за последние 12 месяцев.
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 5.05%
- 1 год
- 12.17%
- 3 года*
- 11.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность XBJL по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июл. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.6 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.6%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении XBJL закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.3%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.59% | 0.21% | -1.41% | 3.95% | 0.77% | 0.06% | 4.17% | ||||||
| 2025 | 1.50% | -0.09% | -2.27% | -0.06% | 4.48% | 1.84% | 1.26% | 1.32% | 1.44% | 0.63% | 0.53% | 0.99% | 12.05% |
| 2024 | 0.78% | 1.91% | 0.79% | 0.09% | 1.20% | 0.40% | 1.05% | 1.63% | 1.12% | -0.17% | 2.58% | -0.42% | 11.50% |
| 2023 | 5.04% | -0.95% | 2.68% | 1.91% | 1.35% | 2.16% | 1.33% | -0.26% | -2.72% | -1.06% | 6.41% | 2.41% | 19.49% |
| 2022 | -1.52% | -1.24% | 2.57% | -4.92% | 0.22% | -3.70% | 5.16% | -1.81% | -5.60% | 5.25% | 3.93% | -2.64% | -4.98% |
| 2021 | 0.66% | 1.23% | -1.75% | 2.98% | -0.85% | 2.41% | 4.70% |
Метрики бенчмарка
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July has an annualized alpha of 2.31%, beta of 0.55, and R2 of 0.89 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 02, 2021.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (47.80%) than losses (43.09%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.31% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.55 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.31%
- Бета
- 0.55
- R²
- 0.89
- Участие в росте
- 47.80%
- Участие в снижении
- 43.09%
Комиссия
Комиссия XBJL составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XBJL имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July (XBJL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| XBJL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.41 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 2.93 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.85 | 13.52 | +7.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July показал максимальную просадку в 11.78%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 158 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -11.78%июнь 2022 г. | 2mo 18d | 7mo 21d | 10mo 9dмарт 2022 г. - февр. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -11.74%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 1mo 4d | 2mo 21dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -5.35%март 2022 г. | 2mo 3d | 21d | 2mo 24dянв. 2022 г. - март 2022 г. |
Откат 2023 года2023 | -5.32%окт. 2023 г. | 2mo 28d | 18d | 3mo 16dиюль 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Откат 2024 года2024 | -5.00%авг. 2024 г. | 19d | 14d | 1mo 3dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Показатели просадок
| XBJL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.78% | -56.78% | +45.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.30% | -9.10% | +5.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.74% | -18.90% | +7.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.63% | -10.72% | +9.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 1.97% | -1.39% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с XBJL
Добавьте Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с XBJL