PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBJL с BAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XBJL с BAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July (XBJL) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR).

XBJL и BAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBJL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. BAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности XBJL и BAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July (XBJL) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XBJL и BAPR

2026 (YTD)20252024202320222021
XBJL
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July		-0.27%12.05%11.50%19.49%-4.98%4.70%
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		2.86%8.28%15.95%23.16%-7.04%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, XBJL показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у BAPR с доходностью 2.86%.

XBJL

1 день
0.36%
1 месяц
-1.12%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
1.80%
1 год
12.33%
3 года*
11.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

BAPR

1 день
0.76%
1 месяц
1.69%
С начала года
2.86%
6 месяцев
5.10%
1 год
15.79%
3 года*
13.72%
5 лет*
10.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Часто сравнивают с XBJL:
XBJL с QQQXBJL с SPYXBJL с FFTYXBJL с XBAPXBJL с AIOOXBJL с DMAXXBJL с FBUF
Часто сравнивают с BAPR:
BAPR с VRTBAPR с USMVBAPR с SCHDBAPR с FFLCBAPR с BUFRBAPR с SPYBAPR с PRPFX

Сравнение комиссий XBJL и BAPR

И XBJL, и BAPR имеют комиссию равную 0.79%.

XBJL
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Доходность на риск

XBJL vs. BAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBJL
Ранг доходности на риск XBJL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBJL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBJL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBJL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBJL: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBJL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
BAPR
Ранг доходности на риск BAPR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAPR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAPR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAPR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAPR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAPR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBJL c BAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July (XBJL) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBJLBAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.33

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.04

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.41

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.76

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.41

11.74

-3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBJL vs. BAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBJL на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAPR равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBJL и BAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBJLBAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.33

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.76

+0.09

Корреляция

Корреляция между XBJL и BAPR составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBJL и BAPR

Ни XBJL, ни BAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XBJL и BAPR

Максимальная просадка XBJL за все время составила -11.78%, что меньше максимальной просадки BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBJL и BAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

XBJLBAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.78%

-23.91%

+12.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.77%

-9.19%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

0.00%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-2.66%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.38%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности XBJL и BAPR

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July (XBJL) составляет 2.94%, в то время как у Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что XBJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XBJLBAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

3.50%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.07%

4.32%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.25%

11.91%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.15%

11.54%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.15%

13.25%

-3.10%