PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBJL с BALT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XBJL с BALT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July (XBJL) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT).

XBJL и BALT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBJL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. BALT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности XBJL и BALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July (XBJL) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XBJL и BALT

2026 (YTD)20252024202320222021
XBJL
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July		-0.27%12.05%11.50%19.49%-4.98%4.70%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		-0.00%6.65%9.98%7.45%2.54%0.82%

Доходность по периодам

XBJL

1 день
0.36%
1 месяц
-1.12%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
1.80%
1 год
12.33%
3 года*
11.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

BALT

1 день
0.13%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
2.06%
1 год
6.74%
3 года*
7.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July

Innovator Defined Wealth Shield ETF

Часто сравнивают с XBJL:
XBJL с QQQXBJL с SPYXBJL с XBAPXBJL с BAPRXBJL с BUFFXBJL с FFTYXBJL с KAPR
Часто сравнивают с BALT:
BALT с SPYBALT с BSCTBALT с XST.TOBALT с BUFDBALT с BSCSBALT с RSPNBALT с MUSA

Сравнение комиссий XBJL и BALT

XBJL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.

XBJL
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF

Доходность на риск

XBJL vs. BALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBJL
Ранг доходности на риск XBJL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBJL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBJL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBJL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBJL: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBJL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
BALT
Ранг доходности на риск BALT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBJL c BALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July (XBJL) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBJLBALTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.51

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.32

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.43

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.95

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.41

12.95

-4.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBJL vs. BALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBJL на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа BALT равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBJL и BALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBJLBALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.51

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.71

-0.86

Корреляция

Корреляция между XBJL и BALT составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBJL и BALT

Ни XBJL, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XBJL и BALT

Максимальная просадка XBJL за все время составила -11.78%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBJL и BALT.

Загрузка...

Показатели просадок

XBJLBALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.78%

-4.89%

-6.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.77%

-3.48%

-6.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-0.92%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-0.35%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

0.52%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности XBJL и BALT

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July (XBJL) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что XBJL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XBJLBALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

0.62%

+2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.07%

1.84%

+2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.25%

4.48%

+7.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.15%

3.36%

+6.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.15%

3.36%

+6.79%