PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBJL с BALT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XBJL с BALT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XBJL (Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July) and BALT (Innovator Defined Wealth Shield ETF) are both Defined Outcome funds from Innovator. XBJL is actively managed, while BALT is passively managed. Over the past 3 years, XBJL returned 11.73%/yr vs 7.35%/yr for BALT. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XBJL charges 0.79%/yr vs 0.69%/yr for BALT.

Доходность

Сравнение доходности XBJL и BALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July (XBJL) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XBJL показывает доходность 4.19%, что значительно выше, чем у BALT с доходностью 2.03%.

XBJL

1 день
0.03%
1 месяц
0.81%
С начала года
4.19%
6 месяцев
5.12%
1 год
12.17%
3 года*
11.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

BALT

1 день
0.12%
1 месяц
0.53%
С начала года
2.03%
6 месяцев
2.89%
1 год
7.18%
3 года*
7.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XBJL и BALT

2026 (YTD)20252024202320222021
XBJL
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July		4.19%12.05%11.50%19.49%-4.98%4.70%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		2.03%6.65%9.98%7.45%2.54%0.82%

Correlation

The correlation between XBJL and BALT is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

0.75

The correlation between XBJL and BALT has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XBJL и BALT

Секторы
XBJL
BALT

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

XBJL
36.2%
BALT
36.2%

Финансовые услуги

XBJL
11.9%
BALT
11.9%

Коммуникационные услуги

XBJL
10.9%
BALT
10.9%

Потребительский циклический сектор

XBJL
10.1%
BALT
10.1%

Здравоохранение

XBJL
8.4%
BALT
8.4%

Промышленность

XBJL
8.1%
BALT
8.1%

Потребительский защитный сектор

XBJL
4.9%
BALT
4.9%

Энергетика

XBJL
3.5%
BALT
3.5%

Коммунальные услуги

XBJL
2.3%
BALT
2.3%

Недвижимость

XBJL
1.9%
BALT
1.9%

Сырьевые материалы

XBJL
1.8%
BALT
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July

Innovator Defined Wealth Shield ETF

Часто сравнивают с XBJL:
XBJL с QQQXBJL с SPYXBJL с TWOXXBJL с PMMYXBJL с PQJAXBJL с UAPRXBJL с FBUF
Часто сравнивают с BALT:
BALT с SPYBALT с BSCTBALT с BUFDBALT с XST.TOBALT с BSCSBALT с RSPNBALT с HLIPX

Доходность на риск

XBJL vs. BALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBJL
Ранг доходности на риск XBJL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBJL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBJL: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBJL: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBJL: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBJL: 9090
Ранг коэф-та Мартина
BALT
Ранг доходности на риск BALT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBJL c BALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July (XBJL) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBJLBALTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
3.29

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
5.04

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.70

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

6.25

-2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.86

23.31

-2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBJL vs. BALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBJL на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BALT равному 3.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBJL и BALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBJLBALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

3.29

-0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

1.80

-0.87

Просадки

Сравнение просадок XBJL и BALT

Максимальная просадка XBJL за все время составила -11.78%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBJL и BALT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XBJLBALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.78%

-4.89%

-6.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.30%

-1.15%

-2.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.74%

-4.89%

-6.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.63%

-0.34%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

0.31%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности XBJL и BALT

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July (XBJL) составляет 0.26%, в то время как у Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) волатильность равна 0.37%. Это указывает на то, что XBJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XBJLBALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.26%

0.37%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.72%

1.56%

+2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.07%

2.19%

+2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.99%

3.31%

+6.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.99%

3.31%

+6.68%

Сравнение комиссий XBJL и BALT

XBJL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBJL и BALT

Ни XBJL, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XBJL and BALT have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BALT has higher volatility (0.37%) compared to XBJL (0.26%). In terms of maximum drawdown, XBJL dropped -11.78% vs BALT's -4.89%.

On 3-year performance, XBJL leads with 11.73% vs 7.35% for BALT. On fees, BALT is cheaper at 0.69% per year. On volatility, XBJL has been the lower-risk option at 0.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XBJL has performed better with a 11.73% return vs 7.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BALT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for XBJL.

XBJL and BALT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Their fees differ too: 0.79% for XBJL and 0.69% for BALT.

BALT currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XBJL и BALT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор