PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBJA с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XBJA с SCHG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January (XBJA) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

XBJA и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBJA - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2021 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности XBJA и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January (XBJA) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XBJA и SCHG

2026 (YTD)2025202420232022
XBJA
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January		-1.50%11.12%11.68%17.62%-11.69%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-9.73%17.50%34.95%50.10%-32.42%

Доходность по периодам

С начала года, XBJA показывает доходность -1.50%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%.

XBJA

1 день
0.67%
1 месяц
-2.20%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
0.59%
1 год
11.03%
3 года*
10.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с XBJA:
XBJA с VOOXBJA с JEPIXBJA с DGTXBJA с XBAPXBJA с PJULXBJA с ZJANXBJA с FFTY
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Сравнение комиссий XBJA и SCHG

XBJA берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

XBJA
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

XBJA vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBJA
Ранг доходности на риск XBJA: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBJA: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBJA: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBJA: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBJA: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBJA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBJA c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January (XBJA) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBJASCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.76

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.24

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.17

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.09

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.16

3.71

+3.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBJA vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBJA на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBJA и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBJASCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.76

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.79

-0.30

Корреляция

Корреляция между XBJA и SCHG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBJA и SCHG

XBJA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XBJA
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок XBJA и SCHG

Максимальная просадка XBJA за все время составила -17.42%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBJA и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

XBJASCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.42%

-34.59%

+17.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.45%

-16.41%

+6.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-12.51%

+9.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-5.22%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

4.84%

-3.23%

Волатильность

Сравнение волатильности XBJA и SCHG

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January (XBJA) составляет 3.80%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что XBJA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XBJASCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

6.77%

-2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.89%

12.54%

-7.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.41%

22.45%

-10.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.78%

22.31%

-10.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.78%

21.51%

-9.73%