PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBJA с XBAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XBJA с XBAP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January (XBJA) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP).

XBJA и XBAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBJA - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2021 г.. XBAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности XBJA и XBAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January (XBJA) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XBJA и XBAP

2026 (YTD)2025202420232022
XBJA
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January		-1.50%11.12%11.68%17.62%-11.69%
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April		1.92%13.38%11.55%20.53%-7.76%

Доходность по периодам

С начала года, XBJA показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у XBAP с доходностью 1.92%.

XBJA

1 день
0.67%
1 месяц
-2.20%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
0.59%
1 год
11.03%
3 года*
10.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

XBAP

1 день
0.68%
1 месяц
1.09%
С начала года
1.92%
6 месяцев
4.03%
1 год
12.49%
3 года*
12.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April

Часто сравнивают с XBJA:
XBJA с VOOXBJA с SCHGXBJA с DGTXBJA с JEPIXBJA с PJULXBJA с FFTYXBJA с ZJAN
Часто сравнивают с XBAP:
XBAP с VOOXBAP с SPYXBAP с SCHGXBAP с MAXJXBAP с BUFFXBAP с BUFRXBAP с QDEC

Сравнение комиссий XBJA и XBAP

И XBJA, и XBAP имеют комиссию равную 0.79%.

XBJA
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April

Доходность на риск

XBJA vs. XBAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBJA
Ранг доходности на риск XBJA: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBJA: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBJA: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBJA: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBJA: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBJA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
XBAP
Ранг доходности на риск XBAP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAP: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAP: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAP: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBJA c XBAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January (XBJA) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBJAXBAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.24

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.88

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.46

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.56

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.16

10.47

-3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBJA vs. XBAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBJA на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XBAP равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBJA и XBAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBJAXBAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.24

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.91

-0.42

Корреляция

Корреляция между XBJA и XBAP составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBJA и XBAP

Ни XBJA, ни XBAP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XBJA и XBAP

Максимальная просадка XBJA за все время составила -17.42%, что больше максимальной просадки XBAP в -14.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBJA и XBAP.

Загрузка...

Показатели просадок

XBJAXBAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.42%

-14.57%

-2.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.45%

-8.25%

-1.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

0.00%

-2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-1.80%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.23%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности XBJA и XBAP

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January (XBJA) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) с волатильностью 0.82%. Это указывает на то, что XBJA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XBJAXBAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

0.82%

+2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.89%

1.87%

+3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.41%

10.09%

+2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.78%

9.99%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.78%

9.99%

+1.79%