Сравнение XBJA с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January (XBJA) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
XBJA и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBJA - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2021 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности XBJA и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XBJA и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XBJA Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January | -1.50% | 11.12% | 11.68% | 17.62% | -11.69% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.06% |
Доходность по периодам
С начала года, XBJA показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
XBJA
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 11.03%
- 3 года*
- 10.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XBJA и JEPI
XBJA берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
XBJA vs. JEPI — Ранг доходности на риск
XBJA
JEPI
Сравнение XBJA c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January (XBJA) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBJA | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.61 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 0.95 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.16 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 0.79 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 3.83 | +3.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBJA | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.61 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 1.04 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между XBJA и JEPI составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBJA и JEPI
XBJA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.46%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBJA Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок XBJA и JEPI
Максимальная просадка XBJA за все время составила -17.42%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBJA и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| XBJA | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.42% | -13.71% | -3.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.45% | -10.28% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.69% | -4.53% | +1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.26% | -2.07% | -1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 2.12% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBJA и JEPI
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January (XBJA) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) имеют волатильность 3.80% и 3.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XBJA | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 3.90% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.89% | 6.36% | -1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.41% | 13.24% | -0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.78% | 11.06% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.78% | 10.88% | +0.90% |