PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XBJA с FFTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XBJA с FFTY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XBJA (Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January) and FFTY (CapForce IBD 50 ETF) are both exchange-traded funds - XBJA is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while FFTY is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the IBD 50 Index. XBJA is actively managed, while FFTY is passively managed. Over the past 3 years, XBJA returned 11.62%/yr vs 16.57%/yr for FFTY. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. XBJA charges 0.79%/yr vs 0.80%/yr for FFTY.

Доходность

Сравнение доходности XBJA и FFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January (XBJA) и CapForce IBD 50 ETF (FFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XBJA показывает доходность 7.42%, что значительно ниже, чем у FFTY с доходностью 9.54%.

XBJA

1 день
0.08%
1 месяц
1.31%
6 месяцев
7.12%
С начала года
7.42%
1 год
12.54%
3 года*
11.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
7.39%

FFTY

1 день
0.24%
1 месяц
-7.92%
6 месяцев
7.23%
С начала года
9.54%
1 год
12.95%
3 года*
16.57%
5 лет*
-2.63%
10 лет*
5.77%
Всё время*
4.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FFTY

CapForce IBD 50 ETF
$903.57K$1.03M$1.48M

XBJA

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January
$111.83K$112.67K$245.50K

Сравнение доходности по годам XBJA и FFTY

2026 (YTD)2025202420232022
XBJA
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January		7.42%11.12%11.68%17.62%-11.58%
FFTY
CapForce IBD 50 ETF		9.54%23.38%18.36%12.40%-51.08%

Correlation

The correlation between XBJA and FFTY is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.62

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2022 г.

0.68

The correlation between XBJA and FFTY has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XBJA и FFTY

Секторы
XBJA
FFTY

Технологии

37.9%
18.5%

Финансовые услуги

11.7%
20.9%

Коммуникационные услуги

10.0%
0.9%

Потребительский циклический сектор

9.6%
3.6%

Здравоохранение

9.1%
43.7%

Промышленность

8.4%
5.7%

Потребительский защитный сектор

4.6%
1.0%

Энергетика

3.0%
2.6%

Коммунальные услуги

2.3%
2.1%

Недвижимость

1.9%
0.5%

Сырьевые материалы

1.7%
3.6%

Технологии

XBJA
37.9%
FFTY
18.5%

Финансовые услуги

XBJA
11.7%
FFTY
20.9%

Коммуникационные услуги

XBJA
10.0%
FFTY
0.9%

Потребительский циклический сектор

XBJA
9.6%
FFTY
3.6%

Здравоохранение

XBJA
9.1%
FFTY
43.7%

Промышленность

XBJA
8.4%
FFTY
5.7%

Потребительский защитный сектор

XBJA
4.6%
FFTY
1.0%

Энергетика

XBJA
3.0%
FFTY
2.6%

Коммунальные услуги

XBJA
2.3%
FFTY
2.1%

Недвижимость

XBJA
1.9%
FFTY
0.5%

Сырьевые материалы

XBJA
1.7%
FFTY
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January

CapForce IBD 50 ETF

Часто сравнивают с XBJA:
XBJA с DGTXBJA с SCHGXBJA с VOOXBJA с XBAPXBJA с ZJANXBJA с JEPIXBJA с LJUL
Часто сравнивают с FFTY:
FFTY с SPYFFTY с QQQFFTY с BOUTFFTY с BFORFFTY с VOOFFTY с LOUPFFTY с IGV

Доходность на риск

XBJA vs. FFTY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XBJA
Ранг доходности на риск XBJA: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBJA: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBJA: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBJA: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBJA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBJA: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FFTY
Ранг доходности на риск FFTY: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTY: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTY: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTY: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTY: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTY: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XBJA c FFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January (XBJA) и CapForce IBD 50 ETF (FFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XBJAFFTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
0.36

+1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
0.70

+2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.09

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

0.56

+1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.62

1.35

+12.27

XBJA vs. FFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBJA на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа FFTY равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBJA и FFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XBJA и FFTY

Максимальная просадка XBJA за все время составила -17.42%, что меньше максимальной просадки FFTY в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBJA и FFTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XBJAFFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.42%

-59.46%

+42.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.33%

-23.29%

+17.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.57%

-29.60%

+17.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-59.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-22.80%

+22.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-22.32%

+19.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

9.63%

-8.71%

Волатильность

Сравнение волатильности XBJA и FFTY

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January (XBJA) составляет 1.43%, в то время как у CapForce IBD 50 ETF (FFTY) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что XBJA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XBJAFFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

7.23%

-5.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.34%

28.14%

-22.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.94%

36.23%

-30.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.42%

29.76%

-18.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.42%

27.80%

-16.38%

Сравнение комиссий XBJA и FFTY

XBJA берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FFTY в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBJA и FFTY

XBJA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FFTY
CapForce IBD 50 ETF		1.23%1.35%0.91%0.65%2.75%0.22%0.00%0.00%0.00%0.17%
XBJA
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XBJA and FFTY have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFTY has higher volatility (7.23%) compared to XBJA (1.43%). In terms of maximum drawdown, XBJA dropped -17.42% vs FFTY's -59.46%.

On 3-year performance, FFTY leads with 16.57% vs 11.62% for XBJA. On fees, XBJA is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XBJA has been the lower-risk option at 1.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FFTY has performed better with a 16.57% return vs 11.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XBJA is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.80% for FFTY.

FFTY has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.00% for XBJA.

XBJA is categorized as Defined Outcome, while FFTY is Mid Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Innovator and CapForce. Their fees differ too: 0.79% for XBJA and 0.80% for FFTY.

XBJA currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XBJA и FFTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор