PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBJA с BALT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XBJA с BALT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January (XBJA) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT).

XBJA и BALT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBJA - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2021 г.. BALT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности XBJA и BALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January (XBJA) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XBJA и BALT

2026 (YTD)2025202420232022
XBJA
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January		-1.50%11.12%11.68%17.62%-11.69%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		-0.00%6.65%9.98%7.45%2.48%

Доходность по периодам

XBJA

1 день
0.67%
1 месяц
-2.20%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
0.59%
1 год
11.03%
3 года*
10.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

BALT

1 день
0.13%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
2.06%
1 год
6.74%
3 года*
7.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January

Innovator Defined Wealth Shield ETF

Часто сравнивают с XBJA:
XBJA с SCHGXBJA с VOOXBJA с JEPIXBJA с DGTXBJA с XBAPXBJA с PJULXBJA с ZJAN
Часто сравнивают с BALT:
BALT с SPYBALT с BSCTBALT с XST.TOBALT с BUFDBALT с BSCSBALT с RSPNBALT с MUSA

Сравнение комиссий XBJA и BALT

XBJA берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.

XBJA
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF

Доходность на риск

XBJA vs. BALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBJA
Ранг доходности на риск XBJA: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBJA: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBJA: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBJA: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBJA: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBJA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
BALT
Ранг доходности на риск BALT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBJA c BALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January (XBJA) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBJABALTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.51

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

2.32

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.43

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.95

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.16

12.95

-5.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBJA vs. BALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBJA на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа BALT равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBJA и BALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBJABALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.51

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.71

-1.22

Корреляция

Корреляция между XBJA и BALT составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBJA и BALT

Ни XBJA, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XBJA и BALT

Максимальная просадка XBJA за все время составила -17.42%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBJA и BALT.

Загрузка...

Показатели просадок

XBJABALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.42%

-4.89%

-12.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.45%

-3.48%

-5.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-0.92%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-0.35%

-2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

0.52%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности XBJA и BALT

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January (XBJA) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что XBJA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XBJABALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

0.62%

+3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.89%

1.84%

+3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.41%

4.48%

+7.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.78%

3.36%

+8.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.78%

3.36%

+8.42%