PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBIT с ^XNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение XBIT с ^XNG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XBIT (XBiotech Inc.) is a stock, while ^XNG (NYSE Arca Natural Gas Index) is an index. Over the past 10 years, XBIT returned -16.62%/yr vs 3.71%/yr for ^XNG. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XBIT и ^XNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XBiotech Inc. (XBIT) и NYSE Arca Natural Gas Index (^XNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XBIT показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у ^XNG с доходностью 19.47%. За последние 10 лет акции XBIT уступали акциям ^XNG по среднегодовой доходности: -16.62% против 3.71% соответственно.

XBIT

1 день
-0.84%
1 месяц
-7.06%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
-5.58%
1 год
-19.39%
3 года*
-24.92%
5 лет*
-30.49%
10 лет*
-16.62%

^XNG

1 день
0.92%
1 месяц
-5.06%
С начала года
19.47%
6 месяцев
14.72%
1 год
23.56%
3 года*
17.55%
5 лет*
15.69%
10 лет*
3.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XBIT и ^XNG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XBIT
XBiotech Inc.		-0.84%-39.49%-1.25%13.96%-68.46%-17.46%-16.15%267.42%28.93%-61.07%
^XNG
NYSE Arca Natural Gas Index		19.47%9.44%16.55%2.82%22.57%54.17%-17.49%-3.37%-32.78%-15.65%

Correlation

The correlation between XBIT and ^XNG is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2015 г.

0.16

The correlation between XBIT and ^XNG shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.17 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

XBiotech Inc.

NYSE Arca Natural Gas Index

Часто сравнивают с XBIT:
XBIT с XBIXBIT с XBIOXBIT с AHCOXBIT с IBIOXBIT с IBBXBIT с IHIXBIT с SPYL.DE
Часто сравнивают с ^XNG:
^XNG с BOIL^XNG с ^GSPC^XNG с KOLD^XNG с CL=F^XNG с SPY^XNG с BZ=F^XNG с HYGW

Доходность на риск

XBIT vs. ^XNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBIT
Ранг доходности на риск XBIT: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBIT: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBIT: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBIT: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBIT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBIT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
^XNG
Ранг доходности на риск ^XNG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^XNG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XNG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XNG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XNG: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XNG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBIT c ^XNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XBiotech Inc. (XBIT) и NYSE Arca Natural Gas Index (^XNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBIT^XNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
1.53

-1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.26
2.08

-2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.26

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

2.30

-2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.75

6.69

-7.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBIT vs. ^XNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBIT на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа ^XNG равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBIT и ^XNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBIT^XNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

1.53

-1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

0.72

-1.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.22

0.13

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.21

-0.43

Просадки

Сравнение просадок XBIT и ^XNG

Максимальная просадка XBIT за все время составила -92.67%, что больше максимальной просадки ^XNG в -84.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBIT и ^XNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XBIT^XNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.67%

-84.52%

-8.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.43%

-10.29%

-29.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.56%

-14.10%

-64.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.21%

-25.27%

-61.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.72%

-77.64%

-13.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.27%

-12.78%

-78.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.11%

-27.28%

-42.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.92%

3.53%

+22.39%

Волатильность

Сравнение волатильности XBIT и ^XNG

XBiotech Inc. (XBIT) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с NYSE Arca Natural Gas Index (^XNG) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что XBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^XNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XBIT^XNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

6.17%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.26%

12.48%

+14.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.89%

15.59%

+36.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.04%

21.81%

+42.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

75.31%

29.08%

+46.23%

Часто задаваемые вопросы

XBIT and ^XNG have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XBIT has higher volatility (6.88%) compared to ^XNG (6.17%). In terms of maximum drawdown, XBIT dropped -92.67% vs ^XNG's -84.52%.

^XNG currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XBIT и ^XNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор