PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBIT с ^XNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение XBIT с ^XNG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XBiotech Inc. (XBIT) и NYSE Arca Natural Gas Index (^XNG).

Доходность

Сравнение доходности XBIT и ^XNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XBiotech Inc. (XBIT) и NYSE Arca Natural Gas Index (^XNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XBIT и ^XNG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XBIT
XBiotech Inc.		-2.09%-39.49%-1.25%13.96%-68.46%-17.46%-16.15%267.42%28.93%-61.07%
^XNG
NYSE Arca Natural Gas Index		24.95%9.44%16.55%2.82%22.57%54.17%-17.49%-3.37%-32.78%-15.65%

Доходность по периодам

С начала года, XBIT показывает доходность -2.09%, что значительно ниже, чем у ^XNG с доходностью 24.95%. За последние 10 лет акции XBIT уступали акциям ^XNG по среднегодовой доходности: -11.73% против 6.67% соответственно.

XBIT

1 день
-0.43%
1 месяц
0.86%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
-11.36%
1 год
-22.52%
3 года*
-12.14%
5 лет*
-30.80%
10 лет*
-11.73%

^XNG

1 день
-1.76%
1 месяц
3.48%
С начала года
24.95%
6 месяцев
21.20%
1 год
24.70%
3 года*
20.15%
5 лет*
19.40%
10 лет*
6.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

XBiotech Inc.

NYSE Arca Natural Gas Index

Часто сравнивают с XBIT:
XBIT с XBIXBIT с XBIOXBIT с AHCOXBIT с IBIOXBIT с IBBXBIT с IHIXBIT с SPYL.DE
Часто сравнивают с ^XNG:
^XNG с ^GSPC^XNG с BOIL^XNG с BZ=F^XNG с CL=F^XNG с KOLD^XNG с SPY^XNG с HYGW

Доходность на риск

XBIT vs. ^XNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBIT
Ранг доходности на риск XBIT: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBIT: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBIT: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBIT: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBIT: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBIT: 1919
Ранг коэф-та Мартина
^XNG
Ранг доходности на риск ^XNG: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^XNG: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XNG: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XNG: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XNG: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XNG: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBIT c ^XNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XBiotech Inc. (XBIT) и NYSE Arca Natural Gas Index (^XNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBIT^XNGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.38

1.32

-1.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.22

1.72

-1.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.26

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.70

1.83

-2.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.17

6.76

-7.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBIT vs. ^XNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBIT на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа ^XNG равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBIT и ^XNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBIT^XNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

1.32

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

0.89

-1.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

0.23

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.21

-0.44

Корреляция

Корреляция между XBIT и ^XNG составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок XBIT и ^XNG

Максимальная просадка XBIT за все время составила -92.67%, что больше максимальной просадки ^XNG в -84.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBIT и ^XNG.

Загрузка...

Показатели просадок

XBIT^XNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.67%

-84.52%

-8.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.43%

-14.10%

-25.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.21%

-25.27%

-61.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.72%

-77.64%

-13.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.38%

-8.78%

-82.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.78%

-27.37%

-42.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.84%

3.81%

+20.03%

Волатильность

Сравнение волатильности XBIT и ^XNG

XBiotech Inc. (XBIT) имеет более высокую волатильность в 7.77% по сравнению с NYSE Arca Natural Gas Index (^XNG) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что XBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^XNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XBIT^XNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.77%

4.73%

+3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.36%

11.23%

+29.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.87%

18.78%

+41.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.08%

21.89%

+42.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

75.92%

29.27%

+46.65%