PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XBIT с ^XNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение XBIT с ^XNG

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XBIT (XBiotech Inc.) is a stock, while ^XNG (NYSE Arca Natural Gas Index) is an index. Over the past 10 years, XBIT returned -16.23%/yr vs 3.77%/yr for ^XNG. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XBIT и ^XNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XBiotech Inc. (XBIT) и NYSE Arca Natural Gas Index (^XNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XBIT показывает доходность -5.02%, что значительно ниже, чем у ^XNG с доходностью 20.00%. За последние 10 лет акции XBIT уступали акциям ^XNG по среднегодовой доходности: -16.23% против 3.77% соответственно.

XBIT

1 день
-0.87%
1 месяц
-4.22%
6 месяцев
-11.67%
С начала года
-5.02%
1 год
-24.33%
3 года*
-24.67%
5 лет*
-32.61%
10 лет*
-16.23%

^XNG

1 день
0.45%
1 месяц
4.37%
6 месяцев
18.37%
С начала года
20.00%
1 год
22.84%
3 года*
15.74%
5 лет*
17.55%
10 лет*
3.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XBIT и ^XNG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XBIT
XBiotech Inc.		-5.02%-39.49%-1.25%13.96%-68.46%-17.46%-16.15%267.42%28.93%-61.07%
^XNG
NYSE Arca Natural Gas Index		20.00%9.44%16.55%2.82%22.57%54.17%-17.49%-3.37%-32.78%-15.65%

Correlation

The correlation between XBIT and ^XNG is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2015 г.

0.16

The correlation between XBIT and ^XNG shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.17 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

XBiotech Inc.

NYSE Arca Natural Gas Index

Часто сравнивают с XBIT:
XBIT с XBIXBIT с XBIOXBIT с AHCOXBIT с IBBXBIT с IBIOXBIT с IHIXBIT с VHT
Часто сравнивают с ^XNG:
^XNG с BOIL^XNG с ^GSPC^XNG с KOLD^XNG с CL=F^XNG с BZ=F^XNG с SPY^XNG с HYGW

Доходность на риск

XBIT vs. ^XNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBIT
Ранг доходности на риск XBIT: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBIT: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBIT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBIT: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBIT: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBIT: 2727
Ранг коэф-та Мартина
^XNG
Ранг доходности на риск ^XNG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^XNG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XNG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XNG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XNG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XNG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBIT c ^XNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XBiotech Inc. (XBIT) и NYSE Arca Natural Gas Index (^XNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XBIT^XNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
1.42

-1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.56
1.97

-2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.24

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

1.95

-2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.87

4.81

-5.68

XBIT vs. ^XNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBIT на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа ^XNG равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBIT и ^XNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XBIT и ^XNG

Максимальная просадка XBIT за все время составила -92.67%, что больше максимальной просадки ^XNG в -84.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBIT и ^XNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XBIT^XNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.67%

-84.52%

-8.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.43%

-11.79%

-27.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.56%

-14.10%

-64.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.07%

-25.27%

-61.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.13%

-77.64%

-12.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.64%

-12.39%

-79.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.30%

-27.24%

-43.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.10%

4.76%

+23.34%

Волатильность

Сравнение волатильности XBIT и ^XNG

XBiotech Inc. (XBIT) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с NYSE Arca Natural Gas Index (^XNG) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что XBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^XNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XBIT^XNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.21%

5.06%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.30%

12.79%

+7.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.15%

16.21%

+31.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.86%

21.64%

+42.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.38%

28.70%

+44.68%

Часто задаваемые вопросы

XBIT and ^XNG have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XBIT has higher volatility (7.21%) compared to ^XNG (5.06%). In terms of maximum drawdown, XBIT dropped -92.67% vs ^XNG's -84.52%.

^XNG currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XBIT и ^XNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор