PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBIT с XBIO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение XBIT с XBIO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XBIT (XBiotech Inc.) and XBIO (Xenetic Biosciences, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, XBIT returned -16.62%/yr vs -42.70%/yr for XBIO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XBIT и XBIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XBiotech Inc. (XBIT) и Xenetic Biosciences, Inc. (XBIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XBIT показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у XBIO с доходностью 58.06%. За последние 10 лет акции XBIT превзошли акции XBIO по среднегодовой доходности: -16.62% против -42.70% соответственно.

XBIT

1 день
-0.84%
1 месяц
-7.06%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
-5.58%
1 год
-19.39%
3 года*
-24.92%
5 лет*
-30.49%
10 лет*
-16.62%

XBIO

1 день
2.69%
1 месяц
11.00%
С начала года
58.06%
6 месяцев
35.04%
1 год
11.70%
3 года*
2.82%
5 лет*
-31.95%
10 лет*
-42.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XBIT и XBIO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XBIT
XBiotech Inc.		-0.84%-39.49%-1.25%13.96%-68.46%-17.46%-16.15%267.42%28.93%-61.07%
XBIO
Xenetic Biosciences, Inc.		58.06%-45.61%15.65%21.01%-77.90%-36.76%41.67%-92.68%-14.54%-55.37%

Correlation

The correlation between XBIT and XBIO is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2015 г.

0.07

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XBIT:

$72.26M

XBIO:

$7.86M

EPS

XBIT:

-$1.32

XBIO:

-$1.17

Коэффициент P/B

XBIT:

0.54

XBIO:

1.13

Общая выручка (12 мес.)

XBIT:

$0.00

XBIO:

$3.19M

Валовая прибыль (12 мес.)

XBIT:

-$805.00K

XBIO:

$2.38M

EBITDA (12 мес.)

XBIT:

-$42.42M

XBIO:

-$2.37M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

XBiotech Inc.

Xenetic Biosciences, Inc.

Часто сравнивают с XBIT:
XBIT с XBIXBIT с AHCOXBIT с IBIOXBIT с IBBXBIT с IHIXBIT с SPYL.DEXBIT с VHT
Часто сравнивают с XBIO:
XBIO с LUXBIO с XOMXBIO с VTXBIO с SCHDXBIO с NNNXBIO с PFE

Доходность на риск

XBIT vs. XBIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBIT
Ранг доходности на риск XBIT: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBIT: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBIT: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBIT: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBIT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBIT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
XBIO
Ранг доходности на риск XBIO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBIO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBIO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBIO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBIO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBIO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBIT c XBIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XBiotech Inc. (XBIT) и Xenetic Biosciences, Inc. (XBIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBITXBIODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
0.07

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.26
1.73

-1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.21

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

0.15

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.75

0.20

-0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBIT vs. XBIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBIT на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа XBIO равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBIT и XBIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBITXBIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

0.07

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

-0.30

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.22

-0.32

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

-0.31

+0.08

Просадки

Сравнение просадок XBIT и XBIO

Максимальная просадка XBIT за все время составила -92.67%, что меньше максимальной просадки XBIO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBIT и XBIO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XBITXBIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.67%

-99.95%

+7.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.43%

-80.50%

+41.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.56%

-80.50%

+1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.21%

-96.19%

+8.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.72%

-99.78%

+9.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.27%

-99.91%

+8.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.11%

-91.41%

+21.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.92%

59.99%

-34.07%

Волатильность

Сравнение волатильности XBIT и XBIO

Текущая волатильность для XBiotech Inc. (XBIT) составляет 6.88%, в то время как у Xenetic Biosciences, Inc. (XBIO) волатильность равна 12.44%. Это указывает на то, что XBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XBITXBIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

12.44%

-5.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.26%

50.70%

-23.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.89%

168.58%

-116.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.04%

107.89%

-43.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

75.31%

134.10%

-58.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBIT и XBIO

Ни XBIT, ни XBIO не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
XBIO
Xenetic Biosciences, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XBIT
XBiotech Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%22.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XBIT и XBIO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XBiotech Inc. и Xenetic Biosciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00M2.00M3.00M4.00M5.00M202220232024202520260
806.92K
(XBIT) Общая выручка
(XBIO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

XBIT and XBIO have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XBIO has higher volatility (12.44%) compared to XBIT (6.88%). In terms of maximum drawdown, XBIT dropped -92.67% vs XBIO's -99.95%.

XBIO currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XBIT и XBIO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор