PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBIT с XBI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XBIT с XBI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

XBIT (XBiotech Inc.) is a stock, while XBI (SPDR S&P Biotech ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the S&P Biotechnology Select Industry Index. Over the past 10 years, XBIT returned -17.31%/yr vs 11.96%/yr for XBI. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XBIT и XBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XBiotech Inc. (XBIT) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XBIT показывает доходность -2.09%, что значительно ниже, чем у XBI с доходностью 24.45%. За последние 10 лет акции XBIT уступали акциям XBI по среднегодовой доходности: -17.31% против 11.96% соответственно.

XBIT

1 день
0.43%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
-5.65%
1 год
-12.36%
3 года*
-27.10%
5 лет*
-30.81%
10 лет*
-17.31%

XBI

1 день
1.26%
1 месяц
13.79%
С начала года
24.45%
6 месяцев
20.14%
1 год
82.88%
3 года*
22.41%
5 лет*
1.92%
10 лет*
11.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XBIT и XBI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XBIT
XBiotech Inc.		-2.09%-39.49%-1.25%13.96%-68.46%-17.46%-16.15%267.42%28.93%-61.07%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		24.45%35.89%1.01%7.60%-25.87%-20.45%48.33%32.56%-15.28%43.77%

Correlation

The correlation between XBIT and XBI is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2015 г.

0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

XBiotech Inc.

SPDR S&P Biotech ETF

Часто сравнивают с XBIT:
XBIT с XBIOXBIT с AHCOXBIT с IBBXBIT с IBIOXBIT с IHIXBIT с VHTXBIT с SPYL.DE
Часто сравнивают с XBI:
XBI с IBBXBI с ARKGXBI с LABUXBI с BBHXBI с VOOXBI с IBBQXBI с FBIOX

Доходность на риск

XBIT vs. XBI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBIT
Ранг доходности на риск XBIT: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBIT: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBIT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBIT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBIT: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBIT: 3535
Ранг коэф-та Мартина
XBI
Ранг доходности на риск XBI: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBI: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBI: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBI: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBIT c XBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XBiotech Inc. (XBIT) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XBITXBIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
3.15

-3.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
4.01

-4.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.48

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

8.57

-8.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.46

25.32

-25.79

XBIT vs. XBI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBIT на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа XBI равного 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBIT и XBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XBIT и XBI

Максимальная просадка XBIT за все время составила -92.67%, что больше максимальной просадки XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBIT и XBI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XBITXBIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.67%

-63.89%

-28.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.43%

-9.72%

-29.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.56%

-32.99%

-45.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.21%

-54.71%

-32.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.72%

-63.89%

-26.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.38%

-12.30%

-79.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.18%

-20.93%

-49.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.90%

3.28%

+23.62%

Волатильность

Сравнение волатильности XBIT и XBI

Текущая волатильность для XBiotech Inc. (XBIT) составляет 4.59%, в то время как у SPDR S&P Biotech ETF (XBI) волатильность равна 9.94%. Это указывает на то, что XBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XBITXBIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

9.94%

-5.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.86%

21.13%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.87%

26.48%

+24.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.04%

32.30%

+31.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

75.09%

32.00%

+43.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBIT и XBI

XBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		0.38%0.37%0.15%0.02%0.00%0.04%0.20%0.00%0.28%0.24%0.26%0.61%
XBIT
XBiotech Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%22.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XBIT and XBI have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XBI has higher volatility (9.94%) compared to XBIT (4.59%). In terms of maximum drawdown, XBIT dropped -92.67% vs XBI's -63.89%.

XBI currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XBIT и XBI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор