Сравнение XBIT с XBI
XBIT (XBiotech Inc.) is a stock, while XBI (SPDR S&P Biotech ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the S&P Biotechnology Select Industry Index. Over the past 10 years, XBIT returned -16.23%/yr vs 10.74%/yr for XBI. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XBIT и XBI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBIT показывает доходность -5.02%, что значительно ниже, чем у XBI с доходностью 26.64%. За последние 10 лет акции XBIT уступали акциям XBI по среднегодовой доходности: -16.23% против 10.74% соответственно.
XBIT
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -4.22%
- 6 месяцев
- -11.67%
- С начала года
- -5.02%
- 1 год
- -24.33%
- 3 года*
- -24.67%
- 5 лет*
- -32.61%
- 10 лет*
- -16.23%
XBI
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 10.78%
- 6 месяцев
- 24.34%
- С начала года
- 26.64%
- 1 год
- 75.86%
- 3 года*
- 21.96%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 10.74%
Сравнение доходности по годам XBIT и XBI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBIT XBiotech Inc. | -5.02% | -39.49% | -1.25% | 13.96% | -68.46% | -17.46% | -16.15% | 267.42% | 28.93% | -61.07% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 26.64% | 35.89% | 1.01% | 7.60% | -25.87% | -20.45% | 48.33% | 32.56% | -15.28% | 43.77% |
Correlation
The correlation between XBIT and XBI is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2015 г. | 0.32 |
The correlation between XBIT and XBI shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBIT vs. XBI — Ранг доходности на риск
XBIT
XBI
Сравнение XBIT c XBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XBiotech Inc. (XBIT) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XBIT | XBI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.44 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 7.84 | -8.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 22.59 | -23.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XBIT и XBI
Максимальная просадка XBIT за все время составила -92.67%, что больше максимальной просадки XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBIT и XBI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBIT | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.67% | -63.89% | -28.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.43% | -9.72% | -29.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.56% | -32.99% | -45.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.07% | -54.00% | -33.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.13% | -63.89% | -26.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.64% | -10.75% | -80.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.30% | -20.89% | -49.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.10% | 3.38% | +24.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBIT и XBI
Текущая волатильность для XBiotech Inc. (XBIT) составляет 7.21%, в то время как у SPDR S&P Biotech ETF (XBI) волатильность равна 8.43%. Это указывает на то, что XBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBIT | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 8.43% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.30% | 21.44% | -1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.15% | 26.60% | +21.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.86% | 32.33% | +31.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.38% | 31.94% | +41.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBIT и XBI
XBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 0.37% | 0.37% | 0.15% | 0.02% | 0.00% | 0.04% | 0.20% | 0.00% | 0.28% | 0.24% | 0.26% | 0.61% |
XBIT XBiotech Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 22.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XBIT and XBI have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XBI has higher volatility (8.43%) compared to XBIT (7.21%). In terms of maximum drawdown, XBIT dropped -92.67% vs XBI's -63.89%.
XBI currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XBIT и XBI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор