PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBIT с XBI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XBIT с XBI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XBiotech Inc. (XBIT) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI).

XBI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index. Фонд был запущен 6 февр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности XBIT и XBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XBiotech Inc. (XBIT) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XBIT и XBI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XBIT
XBiotech Inc.		-2.09%-39.49%-1.25%13.96%-68.46%-17.46%-16.15%267.42%28.93%-61.07%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		5.77%35.89%1.01%7.60%-25.87%-20.45%48.33%32.56%-15.28%43.77%

Доходность по периодам

С начала года, XBIT показывает доходность -2.09%, что значительно ниже, чем у XBI с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции XBIT уступали акциям XBI по среднегодовой доходности: -11.73% против 9.28% соответственно.

XBIT

1 день
-0.43%
1 месяц
0.86%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
-11.36%
1 год
-22.52%
3 года*
-12.14%
5 лет*
-30.80%
10 лет*
-11.73%

XBI

1 день
0.32%
1 месяц
4.42%
С начала года
5.77%
6 месяцев
26.12%
1 год
60.61%
3 года*
18.94%
5 лет*
-1.10%
10 лет*
9.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

XBiotech Inc.

SPDR S&P Biotech ETF

Часто сравнивают с XBIT:
XBIT с XBIOXBIT с AHCOXBIT с IBIOXBIT с IBBXBIT с IHIXBIT с SPYL.DEXBIT с VHT
Часто сравнивают с XBI:
XBI с IBBXBI с ARKGXBI с BBHXBI с VOOXBI с LABUXBI с BIBXBI с FBIOX

Доходность на риск

XBIT vs. XBI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBIT
Ранг доходности на риск XBIT: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBIT: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBIT: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBIT: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBIT: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBIT: 1919
Ранг коэф-та Мартина
XBI
Ранг доходности на риск XBI: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBI: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBI: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBI: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBI: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBIT c XBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XBiotech Inc. (XBIT) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBITXBIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.38

2.13

-2.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.22

2.83

-3.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.36

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.70

4.90

-5.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.17

17.98

-19.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBIT vs. XBI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBIT на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа XBI равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBIT и XBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBITXBIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

2.13

-2.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

-0.03

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

0.29

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.36

-0.59

Корреляция

Корреляция между XBIT и XBI составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBIT и XBI

XBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XBIT
XBiotech Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%22.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		0.34%0.37%0.15%0.02%0.00%0.04%0.20%0.00%0.28%0.24%0.26%0.61%

Просадки

Сравнение просадок XBIT и XBI

Максимальная просадка XBIT за все время составила -92.67%, что больше максимальной просадки XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBIT и XBI.

Загрузка...

Показатели просадок

XBITXBIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.67%

-63.89%

-28.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.43%

-10.67%

-28.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.21%

-55.04%

-32.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.72%

-63.89%

-26.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.38%

-25.46%

-65.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.78%

-20.91%

-48.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.84%

3.65%

+20.19%

Волатильность

Сравнение волатильности XBIT и XBI

Текущая волатильность для XBiotech Inc. (XBIT) составляет 7.77%, в то время как у SPDR S&P Biotech ETF (XBI) волатильность равна 11.09%. Это указывает на то, что XBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XBITXBIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.77%

11.09%

-3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.36%

19.22%

+21.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.87%

28.69%

+31.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.08%

32.21%

+31.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

75.92%

32.14%

+43.78%