Сравнение XBIT с XBI

С начала года, XBIT показывает доходность -2.09%, что значительно ниже, чем у XBI с доходностью 5.43%. За последние 10 лет акции XBIT уступали акциям XBI по среднегодовой доходности: -11.73% против 9.39% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XBiotech Inc. (XBIT) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XBIT на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа XBI равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBIT и XBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между XBIT и XBI составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

XBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.

Максимальная просадка XBIT за все время составила -92.67%, что больше максимальной просадки XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBIT и XBI.

Текущая волатильность для XBiotech Inc. (XBIT) составляет 7.77%, в то время как у SPDR S&P Biotech ETF (XBI) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что XBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.