Сравнение XBIT с IBB

С начала года, XBIT показывает доходность -27.85%, что значительно ниже, чем у IBB с доходностью -9.78%. За последние 10 лет акции XBIT уступали акциям IBB по среднегодовой доходности: -16.56% против 0.38% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XBiotech Inc. (XBIT) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XBIT на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа IBB равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBIT и IBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

XBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.

Максимальная просадка XBIT за все время составила -92.67%, что больше максимальной просадки IBB в -62.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBIT и IBB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

XBiotech Inc. (XBIT) имеет более высокую волатильность в 26.54% по сравнению с iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) с волатильностью 11.80%. Это указывает на то, что XBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.