PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBIT с IBB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XBIT с IBB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XBiotech Inc. (XBIT) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB).

IBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology Index. Фонд был запущен 5 февр. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности XBIT и IBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XBiotech Inc. (XBIT) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XBIT и IBB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XBIT
XBiotech Inc.		-2.09%-39.49%-1.25%13.96%-68.46%-17.46%-16.15%267.42%28.93%-61.07%
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF		0.88%27.98%-2.41%3.76%-13.69%0.95%26.01%25.42%-9.53%21.08%

Доходность по периодам

С начала года, XBIT показывает доходность -2.09%, что значительно ниже, чем у IBB с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции XBIT уступали акциям IBB по среднегодовой доходности: -11.73% против 6.92% соответственно.

XBIT

1 день
-0.43%
1 месяц
0.86%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
-11.36%
1 год
-22.52%
3 года*
-12.14%
5 лет*
-30.80%
10 лет*
-11.73%

IBB

1 день
0.76%
1 месяц
-2.11%
С начала года
0.88%
6 месяцев
14.77%
1 год
37.04%
3 года*
9.92%
5 лет*
2.62%
10 лет*
6.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

XBiotech Inc.

iShares Nasdaq Biotechnology ETF

Часто сравнивают с XBIT:
XBIT с XBIXBIT с XBIOXBIT с AHCOXBIT с IBIOXBIT с IHIXBIT с SPYL.DEXBIT с VHT
Часто сравнивают с IBB:
IBB с XBIIBB с ARKGIBB с XLVIBB с IBBQIBB с BBHIBB с SPYIBB с FBIOX

Доходность на риск

XBIT vs. IBB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBIT
Ранг доходности на риск XBIT: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBIT: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBIT: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBIT: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBIT: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBIT: 1919
Ранг коэф-та Мартина
IBB
Ранг доходности на риск IBB: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBB: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBB: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBB: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBB: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBIT c IBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XBiotech Inc. (XBIT) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBITIBBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.38

1.56

-1.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.22

2.16

-2.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.28

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.70

2.86

-3.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.17

10.20

-11.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBIT vs. IBB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBIT на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа IBB равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBIT и IBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBITIBBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

1.56

-1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

0.12

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

0.30

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.26

-0.49

Корреляция

Корреляция между XBIT и IBB составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBIT и IBB

XBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XBIT
XBiotech Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%22.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF		0.23%0.23%0.29%0.26%0.31%0.21%0.21%0.33%0.20%0.30%0.19%0.03%

Просадки

Сравнение просадок XBIT и IBB

Максимальная просадка XBIT за все время составила -92.67%, что больше максимальной просадки IBB в -62.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBIT и IBB.

Загрузка...

Показатели просадок

XBITIBBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.67%

-62.85%

-29.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.43%

-11.65%

-27.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.21%

-39.82%

-47.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.72%

-39.82%

-50.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.38%

-4.16%

-87.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.78%

-21.30%

-48.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.84%

3.27%

+20.57%

Волатильность

Сравнение волатильности XBIT и IBB

Текущая волатильность для XBiotech Inc. (XBIT) составляет 7.77%, в то время как у iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) волатильность равна 8.38%. Это указывает на то, что XBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XBITIBBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.77%

8.38%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.36%

14.50%

+25.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.87%

24.01%

+35.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.08%

21.87%

+42.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

75.92%

23.37%

+52.55%