Сравнение XBIT с IBB
XBIT (XBiotech Inc.) is a stock, while IBB (iShares Nasdaq Biotechnology ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the NASDAQ Biotechnology Index. Over the past 10 years, XBIT returned -16.44%/yr vs 6.23%/yr for IBB. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XBIT и IBB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции XBIT уступали акциям IBB по среднегодовой доходности: -16.44% против 6.23% соответственно.
XBIT
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -7.72%
- 1 год
- -17.30%
- 3 года*
- -22.38%
- 5 лет*
- -30.37%
- 10 лет*
- -16.44%
IBB
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- -2.57%
- 1 год
- 34.50%
- 3 года*
- 9.40%
- 5 лет*
- 2.10%
- 10 лет*
- 6.23%
Сравнение доходности по годам XBIT и IBB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBIT XBiotech Inc. | 0.00% | -39.49% | -1.25% | 13.96% | -68.46% | -17.46% | -16.15% | 267.42% | 28.93% | -61.07% |
IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF | -0.68% | 27.98% | -2.41% | 3.76% | -13.69% | 0.95% | 26.01% | 25.42% | -9.53% | 21.08% |
Correlation
The correlation between XBIT and IBB is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2015 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBIT vs. IBB — Ранг доходности на риск
XBIT
IBB
Сравнение XBIT c IBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XBiotech Inc. (XBIT) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBIT | IBB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.30 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 3.60 | -4.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 11.43 | -12.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBIT | IBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 1.74 | -2.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 | 0.10 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.22 | 0.27 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.26 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок XBIT и IBB
Максимальная просадка XBIT за все время составила -92.67%, что больше максимальной просадки IBB в -62.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBIT и IBB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBIT | IBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.67% | -62.85% | -29.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.43% | -9.63% | -29.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.56% | -24.85% | -53.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.21% | -39.82% | -47.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.72% | -39.82% | -50.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.19% | -5.64% | -85.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.10% | -21.18% | -48.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.84% | 3.03% | +22.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBIT и IBB
XBiotech Inc. (XBIT) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) имеют волатильность 6.87% и 6.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBIT | IBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.87% | 6.86% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.51% | 15.38% | +12.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.89% | 19.89% | +32.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.04% | 21.99% | +42.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.32% | 23.22% | +52.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBIT и IBB
XBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF | 0.23% | 0.23% | 0.29% | 0.26% | 0.31% | 0.21% | 0.21% | 0.33% | 0.20% | 0.30% | 0.19% | 0.03% |
XBIT XBiotech Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 22.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XBIT and IBB have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XBIT has higher volatility (6.87%) compared to IBB (6.86%). In terms of maximum drawdown, XBIT dropped -92.67% vs IBB's -62.85%.
IBB currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XBIT и IBB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор