PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XBIT с IBIO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности XBIT и IBIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XBiotech Inc. (XBIT) и iBio, Inc. (IBIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XBIT и IBIO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XBIT
XBiotech Inc.
-1.67%-39.49%-1.25%13.96%-68.46%-17.46%-16.15%267.42%28.93%-61.07%
IBIO
iBio, Inc.
2.59%-21.22%78.83%-84.59%-96.76%-47.71%320.00%-66.82%-58.14%-54.43%

Фундаментальные показатели

EPS

XBIT:

-$0.96

IBIO:

-$0.44

Общая выручка (12 мес.)

XBIT:

$0.00

IBIO:

$300.00K

Валовая прибыль (12 мес.)

XBIT:

-$427.00K

IBIO:

$11.00K

EBITDA (12 мес.)

XBIT:

-$27.00M

IBIO:

-$14.75M

Доходность по периодам

С начала года, XBIT показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у IBIO с доходностью 2.59%. За последние 10 лет акции XBIT превзошли акции IBIO по среднегодовой доходности: -12.18% против -51.84% соответственно.


XBIT

1 день
0.43%
1 месяц
0.43%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
-10.98%
1 год
-25.16%
3 года*
-12.10%
5 лет*
-30.75%
10 лет*
-12.18%

IBIO

1 день
1.54%
1 месяц
-26.39%
С начала года
2.59%
6 месяцев
137.44%
1 год
-51.94%
3 года*
-61.24%
5 лет*
-70.00%
10 лет*
-51.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


XBiotech Inc.

iBio, Inc.

Доходность на риск

XBIT vs. IBIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XBIT
Ранг доходности на риск XBIT: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBIT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBIT: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBIT: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBIT: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBIT: 2323
Ранг коэф-та Мартина

IBIO
Ранг доходности на риск IBIO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIO: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIO: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBIT c IBIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XBiotech Inc. (XBIT) и iBio, Inc. (IBIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XBITIBIODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.43

-0.39

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.31

0.25

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.03

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.56

-0.57

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.93

-0.72

-0.21

XBIT vs. IBIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBIT на текущий момент составляет -0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBIO равному -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBIT и IBIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XBITIBIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

-0.39

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

-0.46

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

-0.33

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

-0.23

0.00

Корреляция

Корреляция между XBIT и IBIO составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XBIT и IBIO

Ни XBIT, ни IBIO не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021
XBIT
XBiotech Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%22.46%
IBIO
iBio, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XBIT и IBIO

Максимальная просадка XBIT за все время составила -92.67%, что меньше максимальной просадки IBIO в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBIT и IBIO.


Загрузка...

Показатели просадок


XBITIBIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.67%

-100.00%

+7.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.43%

-84.92%

+45.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.21%

-99.93%

+12.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.72%

-99.98%

+9.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.34%

-99.99%

+8.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.78%

-86.54%

+16.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.93%

68.94%

-45.01%

Волатильность

Сравнение волатильности XBIT и IBIO

Текущая волатильность для XBiotech Inc. (XBIT) составляет 7.77%, в то время как у iBio, Inc. (IBIO) волатильность равна 31.41%. Это указывает на то, что XBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XBITIBIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.77%

31.41%

-23.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.36%

95.92%

-55.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.49%

135.24%

-75.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.05%

153.58%

-89.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

75.90%

156.78%

-80.88%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XBIT и IBIO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XBiotech Inc. и iBio, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.001.00M2.00M3.00M4.00M5.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober00
(XBIT) Общая выручка
(IBIO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию