Сравнение XBIT с AHCO
XBIT (XBiotech Inc.) and AHCO (AdaptHealth Corp.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — XBIT in Biotechnology, AHCO in Medical Devices. Over the past 5 years, XBIT returned -30.49%/yr vs -17.73%/yr for AHCO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XBIT и AHCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBIT показывает доходность -0.84%, что значительно выше, чем у AHCO с доходностью -2.31%.
XBIT
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -7.06%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- -5.58%
- 1 год
- -19.39%
- 3 года*
- -24.92%
- 5 лет*
- -30.49%
- 10 лет*
- -16.62%
AHCO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -17.19%
- С начала года
- -2.31%
- 6 месяцев
- 3.73%
- 1 год
- 9.82%
- 3 года*
- -1.56%
- 5 лет*
- -17.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBIT и AHCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBIT XBiotech Inc. | -0.84% | -39.49% | -1.25% | 13.96% | -68.46% | -17.46% | -16.15% | 267.42% | 20.09% |
AHCO AdaptHealth Corp. | -2.31% | 4.62% | 30.59% | -62.07% | -21.42% | -34.88% | 242.08% | 11.70% | 1.34% |
Correlation
The correlation between XBIT and AHCO is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2018 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
XBIT:
$72.26M
AHCO:
$1.32B
XBIT:
-$1.32
AHCO:
-$0.60
XBIT:
0.54
AHCO:
0.87
XBIT:
$0.00
AHCO:
$3.08B
XBIT:
-$805.00K
AHCO:
$260.17M
XBIT:
-$42.42M
AHCO:
$380.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBIT vs. AHCO — Ранг доходности на риск
XBIT
AHCO
Сравнение XBIT c AHCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XBiotech Inc. (XBIT) и AdaptHealth Corp. (AHCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBIT | AHCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.08 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 0.35 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 1.05 | -1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBIT | AHCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 0.21 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 | -0.31 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | 0.00 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок XBIT и AHCO
Максимальная просадка XBIT за все время составила -92.67%, что больше максимальной просадки AHCO в -83.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBIT и AHCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBIT | AHCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.67% | -83.84% | -8.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.43% | -27.88% | -11.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.56% | -56.06% | -22.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.21% | -78.29% | -8.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.27% | -75.77% | -15.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.11% | -43.24% | -26.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.92% | 9.37% | +16.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBIT и AHCO
Текущая волатильность для XBiotech Inc. (XBIT) составляет 6.88%, в то время как у AdaptHealth Corp. (AHCO) волатильность равна 8.11%. Это указывает на то, что XBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AHCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBIT | AHCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 8.11% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.26% | 33.10% | -5.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.89% | 46.47% | +5.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.04% | 58.21% | +5.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.31% | 54.79% | +20.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBIT и AHCO
Ни XBIT, ни AHCO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AHCO AdaptHealth Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XBIT XBiotech Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 22.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XBIT и AHCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XBiotech Inc. и AdaptHealth Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
XBIT and AHCO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AHCO has higher volatility (8.11%) compared to XBIT (6.88%). In terms of maximum drawdown, XBIT dropped -92.67% vs AHCO's -83.84%.
AHCO currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XBIT и AHCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор