Сравнение XBI с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).
XBI и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index. Фонд был запущен 6 февр. 2006 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XBI и XLK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XBI и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 5.43% | 35.89% | 1.01% | 7.60% | -25.87% | -20.45% | 48.33% | 32.56% | -15.28% | 43.77% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | -6.18% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 49.86% | -1.68% | 34.26% |
Доходность по периодам
С начала года, XBI показывает доходность 5.43%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции XBI уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 9.39% против 21.00% соответственно.
XBI
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 5.43%
- 6 месяцев
- 27.21%
- 1 год
- 65.07%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- 9.39%
XLK
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -6.18%
- 6 месяцев
- -4.94%
- 1 год
- 30.47%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 15.65%
- 10 лет*
- 21.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XBI и XLK
XBI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.
Доходность на риск
XBI vs. XLK — Ранг доходности на риск
XBI
XLK
Сравнение XBI c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBI | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | 1.13 | +1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.99 | 1.71 | +1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.24 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.41 | 1.97 | +2.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.21 | 6.31 | +9.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBI | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 1.13 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.64 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.87 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между XBI и XLK составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBI и XLK
Дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности XLK в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 0.34% | 0.37% | 0.15% | 0.02% | 0.00% | 0.04% | 0.20% | 0.00% | 0.28% | 0.24% | 0.26% | 0.61% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.57% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок XBI и XLK
Максимальная просадка XBI за все время составила -63.89%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBI и XLK.
Загрузка...
Показатели просадок
| XBI | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.89% | -82.05% | +18.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.39% | -15.92% | +2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.04% | -33.56% | -21.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.89% | -33.56% | -30.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.70% | -11.04% | -14.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.91% | -35.17% | +14.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 4.98% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBI и XLK
SPDR S&P Biotech ETF (XBI) имеет более высокую волатильность в 11.31% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 8.12%. Это указывает на то, что XBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XBI | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.31% | 8.12% | +3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.25% | 16.49% | +2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.95% | 27.05% | +1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.23% | 24.72% | +7.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.15% | 24.33% | +7.82% |