Сравнение XBI с VHT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и Vanguard Health Care ETF (VHT).
XBI и VHT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index. Фонд был запущен 6 февр. 2006 г.. VHT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XBI и VHT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XBI и VHT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 5.43% | 35.89% | 1.01% | 7.60% | -25.87% | -20.45% | 48.33% | 32.56% | -15.28% | 43.77% |
VHT Vanguard Health Care ETF | -4.28% | 15.46% | 2.66% | 2.52% | -5.60% | 20.57% | 18.29% | 21.87% | 5.58% | 23.26% |
Доходность по периодам
С начала года, XBI показывает доходность 5.43%, что значительно выше, чем у VHT с доходностью -4.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XBI имеют среднегодовую доходность 9.39%, а акции VHT немного впереди с 9.80%.
XBI
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 5.43%
- 6 месяцев
- 27.21%
- 1 год
- 65.07%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- 9.39%
VHT
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 7.48%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- 9.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XBI и VHT
XBI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VHT в 0.10%.
Доходность на риск
XBI vs. VHT — Ранг доходности на риск
XBI
VHT
Сравнение XBI c VHT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBI | VHT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | 0.43 | +1.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.99 | 0.71 | +2.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.09 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.41 | 0.53 | +3.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.21 | 1.25 | +14.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBI | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 0.43 | +1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.36 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.58 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.56 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между XBI и VHT составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBI и VHT
Дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности VHT в 1.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 0.34% | 0.37% | 0.15% | 0.02% | 0.00% | 0.04% | 0.20% | 0.00% | 0.28% | 0.24% | 0.26% | 0.61% |
VHT Vanguard Health Care ETF | 1.71% | 1.61% | 1.53% | 1.36% | 1.33% | 1.14% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок XBI и VHT
Максимальная просадка XBI за все время составила -63.89%, что больше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBI и VHT.
Загрузка...
Показатели просадок
| XBI | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.89% | -39.12% | -24.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.39% | -10.40% | -2.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.04% | -17.71% | -37.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.89% | -28.85% | -35.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.70% | -7.31% | -18.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.91% | -5.98% | -14.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 4.42% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBI и VHT
SPDR S&P Biotech ETF (XBI) имеет более высокую волатильность в 11.31% по сравнению с Vanguard Health Care ETF (VHT) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что XBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XBI | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.31% | 5.14% | +6.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.25% | 10.08% | +9.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.95% | 17.61% | +11.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.23% | 14.85% | +17.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.15% | 16.94% | +15.21% |