PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBI с SPXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XBI с SPXC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XBI (SPDR S&P Biotech ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the S&P Biotechnology Select Industry Index, while SPXC (SPX Corporation) is a stock. Over the past 10 years, XBI returned 8.53%/yr vs 30.86%/yr for SPXC. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XBI и SPXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и SPX Corporation (SPXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XBI показывает доходность 9.42%, что значительно ниже, чем у SPXC с доходностью 18.03%. За последние 10 лет акции XBI уступали акциям SPXC по среднегодовой доходности: 8.53% против 30.86% соответственно.

XBI

1 день
2.77%
1 месяц
-0.28%
С начала года
9.42%
6 месяцев
8.61%
1 год
62.35%
3 года*
15.65%
5 лет*
1.14%
10 лет*
8.53%

SPXC

1 день
0.88%
1 месяц
13.63%
С начала года
18.03%
6 месяцев
13.40%
1 год
50.86%
3 года*
42.99%
5 лет*
30.50%
10 лет*
30.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XBI и SPXC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		9.42%35.89%1.01%7.60%-25.87%-20.45%48.33%32.56%-15.28%43.77%
SPXC
SPX Corporation		18.03%37.48%44.06%53.86%10.00%9.42%7.19%81.65%-10.77%32.34%

Correlation

The correlation between XBI and SPXC is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2006 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Biotech ETF

SPX Corporation

Часто сравнивают с XBI:
XBI с IBBXBI с ARKGXBI с LABUXBI с BBHXBI с VOOXBI с IBBQXBI с FBIOX
Часто сравнивают с SPXC:
SPXC с SPYSPXC с SPXTSPXC с SPXLSPXC с VUAA.LSPXC с UPROSPXC с VSP.TOSPXC с BMI

Доходность на риск

XBI vs. SPXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBI
Ранг доходности на риск XBI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBI: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SPXC
Ранг доходности на риск SPXC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXC: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXC: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXC: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBI c SPXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и SPX Corporation (SPXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBISPXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
1.41

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
2.09

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.26

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.45

2.21

+4.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.53

5.66

+13.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBI vs. SPXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBI на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа SPXC равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBI и SPXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBISPXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

1.41

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.87

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.83

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.34

+0.02

Просадки

Сравнение просадок XBI и SPXC

Максимальная просадка XBI за все время составила -63.89%, что меньше максимальной просадки SPXC в -81.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBI и SPXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XBISPXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.89%

-81.12%

+17.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.72%

-23.15%

+13.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.99%

-33.54%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.71%

-38.32%

-16.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.89%

-50.26%

-13.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.89%

-2.84%

-20.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.93%

-29.03%

+8.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

9.02%

-5.82%

Волатильность

Сравнение волатильности XBI и SPXC

Текущая волатильность для SPDR S&P Biotech ETF (XBI) составляет 9.69%, в то время как у SPX Corporation (SPXC) волатильность равна 10.82%. Это указывает на то, что XBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XBISPXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.69%

10.82%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.31%

27.63%

-7.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.60%

36.30%

-10.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.20%

35.12%

-2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.00%

37.45%

-5.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBI и SPXC

Дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как SPXC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXC
SPX Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%386.22%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		0.33%0.37%0.15%0.02%0.00%0.04%0.20%0.00%0.28%0.24%0.26%0.61%

Часто задаваемые вопросы

XBI and SPXC have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXC has higher volatility (10.82%) compared to XBI (9.69%). In terms of maximum drawdown, XBI dropped -63.89% vs SPXC's -81.12%.

XBI currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XBI и SPXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор