Сравнение XBI с SPXC

С начала года, XBI показывает доходность 5.43%, что значительно выше, чем у SPXC с доходностью 1.55%. За последние 10 лет акции XBI уступали акциям SPXC по среднегодовой доходности: 9.39% против 29.39% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и SPX Corporation (SPXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XBI на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа SPXC равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBI и SPXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между XBI и SPXC составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как SPXC не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка XBI за все время составила -63.89%, что меньше максимальной просадки SPXC в -93.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBI и SPXC.

Текущая волатильность для SPDR S&P Biotech ETF (XBI) составляет 11.31%, в то время как у SPX Corporation (SPXC) волатильность равна 14.44%. Это указывает на то, что XBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.