Сравнение XBI с PPH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH).
XBI и PPH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index. Фонд был запущен 6 февр. 2006 г.. PPH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XBI и PPH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XBI и PPH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 5.43% | 35.89% | 1.01% | 7.60% | -25.87% | -20.45% | 48.33% | 32.56% | -15.28% | 43.77% |
PPH VanEck Vectors Pharmaceutical ETF | 2.25% | 22.00% | 8.05% | 6.95% | 2.64% | 17.79% | 5.49% | 19.39% | -5.89% | 15.23% |
Доходность по периодам
С начала года, XBI показывает доходность 5.43%, что значительно выше, чем у PPH с доходностью 2.25%. За последние 10 лет акции XBI превзошли акции PPH по среднегодовой доходности: 9.39% против 8.21% соответственно.
XBI
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 5.43%
- 6 месяцев
- 27.21%
- 1 год
- 65.07%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- 9.39%
PPH
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 2.25%
- 6 месяцев
- 12.24%
- 1 год
- 20.59%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- 8.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XBI и PPH
XBI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PPH в 0.36%.
Доходность на риск
XBI vs. PPH — Ранг доходности на риск
XBI
PPH
Сравнение XBI c PPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBI | PPH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | 1.06 | +1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.99 | 1.55 | +1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.20 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.41 | 1.81 | +2.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.21 | 4.66 | +11.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBI | PPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 1.06 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.74 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.49 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.31 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между XBI и PPH составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBI и PPH
Дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности PPH в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 0.34% | 0.37% | 0.15% | 0.02% | 0.00% | 0.04% | 0.20% | 0.00% | 0.28% | 0.24% | 0.26% | 0.61% |
PPH VanEck Vectors Pharmaceutical ETF | 2.06% | 1.78% | 1.98% | 2.09% | 1.55% | 1.62% | 1.66% | 1.77% | 1.97% | 1.92% | 2.43% | 1.93% |
Просадки
Сравнение просадок XBI и PPH
Максимальная просадка XBI за все время составила -63.89%, что больше максимальной просадки PPH в -51.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBI и PPH.
Загрузка...
Показатели просадок
| XBI | PPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.89% | -51.45% | -12.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.39% | -10.02% | -3.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.04% | -20.26% | -34.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.89% | -29.70% | -34.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.70% | -5.56% | -20.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.91% | -17.38% | -3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 3.88% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBI и PPH
SPDR S&P Biotech ETF (XBI) имеет более высокую волатильность в 11.31% по сравнению с VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что XBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XBI | PPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.31% | 5.24% | +6.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.25% | 12.00% | +7.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.95% | 19.72% | +9.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.23% | 14.87% | +17.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.15% | 16.95% | +15.20% |