PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBI с PBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XBI с PBE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XBI (SPDR S&P Biotech ETF) and PBE (Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF) are both Health & Biotech Equities funds - XBI tracks the S&P Biotechnology Select Industry Index while PBE tracks the Dynamic Biotech & Genome Intellidex Index (AMEX). Both are passively managed. Over the past 10 years, XBI returned 8.53%/yr vs 7.59%/yr for PBE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XBI charges 0.35%/yr vs 0.59%/yr for PBE.

Доходность

Сравнение доходности XBI и PBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XBI показывает доходность 9.42%, что значительно выше, чем у PBE с доходностью 2.58%. За последние 10 лет акции XBI превзошли акции PBE по среднегодовой доходности: 8.53% против 7.59% соответственно.

XBI

1 день
2.77%
1 месяц
-0.28%
С начала года
9.42%
6 месяцев
8.61%
1 год
62.35%
3 года*
15.65%
5 лет*
1.14%
10 лет*
8.53%

PBE

1 день
1.99%
1 месяц
4.32%
С начала года
2.58%
6 месяцев
3.21%
1 год
32.21%
3 года*
11.28%
5 лет*
3.46%
10 лет*
7.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XBI и PBE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		9.42%35.89%1.01%7.60%-25.87%-20.45%48.33%32.56%-15.28%43.77%
PBE
Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF		2.58%24.84%1.10%3.71%-10.83%1.54%25.66%18.65%-0.19%22.28%

Correlation

The correlation between XBI and PBE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2006 г.

0.89

The correlation between XBI and PBE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XBI и PBE

Секторы
XBI
PBE

Здравоохранение

99.8%
100.0%

Финансовые услуги

0.2%
0.0%

Сырьевые материалы

0.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

XBI
99.8%
PBE
100.0%

Финансовые услуги

XBI
0.2%
PBE
0.0%

Сырьевые материалы

XBI
0.2%
PBE

-

Коммуникационные услуги

XBI

-

PBE

-

Потребительский циклический сектор

XBI

-

PBE

-

Потребительский защитный сектор

XBI

-

PBE

-

Энергетика

XBI

-

PBE

-

Промышленность

XBI

-

PBE

-

Недвижимость

XBI

-

PBE

-

Технологии

XBI

-

PBE

-

Коммунальные услуги

XBI

-

PBE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Biotech ETF

Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF

Часто сравнивают с XBI:
XBI с IBBXBI с ARKGXBI с LABUXBI с BBHXBI с VOOXBI с IBBQXBI с FBIOX
Часто сравнивают с PBE:
PBE с BBHPBE с ARKGPBE с IDNAPBE с IBBPBE с PJPPBE с FBTPBE с IBBQ

Доходность на риск

XBI vs. PBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBI
Ранг доходности на риск XBI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBI: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PBE
Ранг доходности на риск PBE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBI c PBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBIPBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
1.72

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
2.57

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.30

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.45

2.76

+3.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.53

7.74

+11.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBI vs. PBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBI на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа PBE равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBI и PBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBIPBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

1.72

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.15

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.31

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.33

+0.04

Просадки

Сравнение просадок XBI и PBE

Максимальная просадка XBI за все время составила -63.89%, что больше максимальной просадки PBE в -45.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBI и PBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XBIPBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.89%

-45.69%

-18.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.72%

-11.73%

+2.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.99%

-22.43%

-10.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.71%

-34.71%

-20.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.89%

-37.84%

-26.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.89%

-1.71%

-21.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.93%

-16.23%

-4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

4.17%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности XBI и PBE

SPDR S&P Biotech ETF (XBI) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что XBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XBIPBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.69%

5.92%

+3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.31%

13.42%

+6.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.60%

18.79%

+6.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.20%

22.55%

+9.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.00%

24.92%

+7.08%

Сравнение комиссий XBI и PBE

XBI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PBE в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBI и PBE

Дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности PBE в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBE
Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF		1.03%1.00%0.05%0.02%0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%0.57%0.38%1.12%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		0.33%0.37%0.15%0.02%0.00%0.04%0.20%0.00%0.28%0.24%0.26%0.61%

Часто задаваемые вопросы

XBI and PBE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XBI has higher volatility (9.69%) compared to PBE (5.92%). In terms of maximum drawdown, XBI dropped -63.89% vs PBE's -45.69%.

On 10-year performance, XBI leads with 8.53% vs 7.59% for PBE. On fees, XBI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, PBE has been the lower-risk option at 5.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XBI has performed better with a 8.53% return vs 7.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XBI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for PBE.

PBE has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.33% for XBI.

XBI tracks S&P Biotechnology Select Industry Index, while PBE tracks Dynamic Biotech & Genome Intellidex Index (AMEX). They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for XBI and 0.59% for PBE.

XBI currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XBI и PBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор