Сравнение XBI с PBE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE).
XBI и PBE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index. Фонд был запущен 6 февр. 2006 г.. PBE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Biotech & Genome Intellidex Index (AMEX). Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XBI и PBE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XBI и PBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 5.43% | 35.89% | 1.01% | 7.60% | -25.87% | -20.45% | 48.33% | 32.56% | -15.28% | 43.77% |
PBE Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF | -3.05% | 24.84% | 1.10% | 3.71% | -10.83% | 1.54% | 25.66% | 18.65% | -0.19% | 22.28% |
Доходность по периодам
С начала года, XBI показывает доходность 5.43%, что значительно выше, чем у PBE с доходностью -3.05%. За последние 10 лет акции XBI превзошли акции PBE по среднегодовой доходности: 9.39% против 7.57% соответственно.
XBI
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 5.43%
- 6 месяцев
- 27.21%
- 1 год
- 65.07%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- 9.39%
PBE
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- 11.75%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 7.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XBI и PBE
XBI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PBE в 0.59%.
Доходность на риск
XBI vs. PBE — Ранг доходности на риск
XBI
PBE
Сравнение XBI c PBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBI | PBE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | 1.32 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.99 | 1.93 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.24 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.41 | 2.29 | +2.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.21 | 6.73 | +9.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBI | PBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 1.32 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.07 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.30 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.32 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между XBI и PBE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBI и PBE
Дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности PBE в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 0.34% | 0.37% | 0.15% | 0.02% | 0.00% | 0.04% | 0.20% | 0.00% | 0.28% | 0.24% | 0.26% | 0.61% |
PBE Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF | 1.09% | 1.00% | 0.05% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.57% | 0.38% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок XBI и PBE
Максимальная просадка XBI за все время составила -63.89%, что больше максимальной просадки PBE в -45.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBI и PBE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XBI | PBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.89% | -45.69% | -18.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.39% | -11.73% | -1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.04% | -34.71% | -20.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.89% | -37.84% | -26.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.70% | -7.10% | -18.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.91% | -16.33% | -4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 3.99% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBI и PBE
SPDR S&P Biotech ETF (XBI) имеет более высокую волатильность в 11.31% по сравнению с Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что XBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XBI | PBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.31% | 7.35% | +3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.25% | 13.72% | +5.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.95% | 22.69% | +6.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.23% | 22.70% | +9.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.15% | 25.15% | +7.00% |