Сравнение XBI с BIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).
XBI и BIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index. Фонд был запущен 6 февр. 2006 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XBI и BIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XBI и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 5.43% | 35.89% | 1.01% | 7.60% | -25.87% | -20.45% | 48.33% | 32.56% | -15.28% | 43.77% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 0.88% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, XBI показывает доходность 5.43%, что значительно выше, чем у BIL с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции XBI превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 9.39% против 2.13% соответственно.
XBI
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 5.43%
- 6 месяцев
- 27.21%
- 1 год
- 65.07%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- 9.39%
BIL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 2.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XBI и BIL
XBI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.
Доходность на риск
XBI vs. BIL — Ранг доходности на риск
XBI
BIL
Сравнение XBI c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBI | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | 19.52 | -17.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.99 | 254.20 | -251.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 180.39 | -179.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.41 | 368.00 | -363.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.21 | 4,131.71 | -4,115.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBI | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 19.52 | -17.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 12.55 | -12.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 8.23 | -7.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 2.73 | -2.37 |
Корреляция
Корреляция между XBI и BIL составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBI и BIL
Дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности BIL в 3.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 0.34% | 0.37% | 0.15% | 0.02% | 0.00% | 0.04% | 0.20% | 0.00% | 0.28% | 0.24% | 0.26% | 0.61% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 3.96% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XBI и BIL
Максимальная просадка XBI за все время составила -63.89%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBI и BIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| XBI | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.89% | -0.78% | -63.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.39% | -0.01% | -13.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.04% | -0.12% | -54.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.89% | -0.21% | -63.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.70% | 0.00% | -25.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.91% | -0.26% | -20.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 0.00% | +3.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBI и BIL
SPDR S&P Biotech ETF (XBI) имеет более высокую волатильность в 11.31% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что XBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XBI | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.31% | 0.06% | +11.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.25% | 0.14% | +19.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.95% | 0.21% | +28.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.23% | 0.26% | +31.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.15% | 0.26% | +31.89% |