Сравнение XBI с BBP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP).
XBI и BBP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index. Фонд был запущен 6 февр. 2006 г.. BBP - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность LifeSci Biotechnology Products Index. Фонд был запущен 17 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XBI и BBP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XBI и BBP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 5.43% | 35.89% | 1.01% | 7.60% | -25.87% | -20.45% | 48.33% | 32.56% | -15.28% | 43.77% |
BBP Virtus LifeSci Biotech Products ETF | 4.77% | 33.15% | 3.32% | 17.88% | 0.85% | -8.17% | 22.24% | 24.73% | -13.95% | 24.07% |
Доходность по периодам
С начала года, XBI показывает доходность 5.43%, что значительно выше, чем у BBP с доходностью 4.77%. За последние 10 лет акции XBI уступали акциям BBP по среднегодовой доходности: 9.39% против 12.85% соответственно.
XBI
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 5.43%
- 6 месяцев
- 27.21%
- 1 год
- 65.07%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- 9.39%
BBP
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 4.77%
- 6 месяцев
- 17.96%
- 1 год
- 47.40%
- 3 года*
- 19.33%
- 5 лет*
- 9.54%
- 10 лет*
- 12.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XBI и BBP
XBI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BBP в 0.79%.
Доходность на риск
XBI vs. BBP — Ранг доходности на риск
XBI
BBP
Сравнение XBI c BBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBI | BBP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | 1.78 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.99 | 2.44 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.30 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.41 | 3.20 | +1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.21 | 11.83 | +4.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBI | BBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 1.78 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.37 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.47 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.40 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между XBI и BBP составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBI и BBP
Дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как BBP не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 0.34% | 0.37% | 0.15% | 0.02% | 0.00% | 0.04% | 0.20% | 0.00% | 0.28% | 0.24% | 0.26% | 0.61% |
BBP Virtus LifeSci Biotech Products ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.00% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок XBI и BBP
Максимальная просадка XBI за все время составила -63.89%, что больше максимальной просадки BBP в -44.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBI и BBP.
Загрузка...
Показатели просадок
| XBI | BBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.89% | -44.32% | -19.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.39% | -13.38% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.04% | -38.28% | -16.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.89% | -44.32% | -19.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.70% | -3.12% | -22.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.91% | -12.16% | -8.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 3.62% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBI и BBP
SPDR S&P Biotech ETF (XBI) имеет более высокую волатильность в 11.31% по сравнению с Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) с волатильностью 10.64%. Это указывает на то, что XBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XBI | BBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.31% | 10.64% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.25% | 18.02% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.95% | 27.02% | +1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.23% | 26.22% | +6.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.15% | 27.51% | +4.64% |