Сравнение XBI с ARWR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR).
XBI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index. Фонд был запущен 6 февр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности XBI и ARWR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XBI и ARWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 5.43% | 35.89% | 1.01% | 7.60% | -25.87% | -20.45% | 48.33% | 32.56% | -15.28% | 43.77% |
ARWR Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. | -5.23% | 253.14% | -38.56% | -24.56% | -38.82% | -13.59% | 20.97% | 410.71% | 237.50% | 137.42% |
Доходность по периодам
С начала года, XBI показывает доходность 5.43%, что значительно выше, чем у ARWR с доходностью -5.23%. За последние 10 лет акции XBI уступали акциям ARWR по среднегодовой доходности: 9.39% против 29.08% соответственно.
XBI
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 5.43%
- 6 месяцев
- 27.21%
- 1 год
- 65.07%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- 9.39%
ARWR
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -5.23%
- 6 месяцев
- 79.72%
- 1 год
- 415.53%
- 3 года*
- 35.31%
- 5 лет*
- -1.27%
- 10 лет*
- 29.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBI vs. ARWR — Ранг доходности на риск
XBI
ARWR
Сравнение XBI c ARWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBI | ARWR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | 5.94 | -3.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.99 | 4.77 | -1.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.63 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.41 | 15.98 | -11.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.21 | 43.68 | -27.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBI | ARWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 5.94 | -3.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | -0.02 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.39 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | -0.01 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между XBI и ARWR составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBI и ARWR
Дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как ARWR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 0.34% | 0.37% | 0.15% | 0.02% | 0.00% | 0.04% | 0.20% | 0.00% | 0.28% | 0.24% | 0.26% | 0.61% |
ARWR Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XBI и ARWR
Максимальная просадка XBI за все время составила -63.89%, что меньше максимальной просадки ARWR в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBI и ARWR.
Загрузка...
Показатели просадок
| XBI | ARWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.89% | -99.24% | +35.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.39% | -24.64% | +11.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.04% | -88.94% | +33.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.89% | -88.96% | +25.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.70% | -61.28% | +35.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.91% | -81.39% | +60.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 9.02% | -5.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBI и ARWR
Текущая волатильность для SPDR S&P Biotech ETF (XBI) составляет 11.31%, в то время как у Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR) волатильность равна 16.64%. Это указывает на то, что XBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XBI | ARWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.31% | 16.64% | -5.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.25% | 46.03% | -26.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.95% | 70.66% | -41.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.23% | 64.68% | -32.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.15% | 74.11% | -41.96% |