Сравнение XBI с ARWR
XBI (SPDR S&P Biotech ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the S&P Biotechnology Select Industry Index, while ARWR (Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XBI returned 8.53%/yr vs 28.26%/yr for ARWR. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XBI и ARWR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBI показывает доходность 9.42%, что значительно ниже, чем у ARWR с доходностью 13.21%. За последние 10 лет акции XBI уступали акциям ARWR по среднегодовой доходности: 8.53% против 28.26% соответственно.
XBI
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 9.42%
- 6 месяцев
- 8.61%
- 1 год
- 62.35%
- 3 года*
- 15.65%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- 8.53%
ARWR
- 1 день
- 3.60%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 13.21%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 348.98%
- 3 года*
- 29.01%
- 5 лет*
- -0.26%
- 10 лет*
- 28.26%
Сравнение доходности по годам XBI и ARWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 9.42% | 35.89% | 1.01% | 7.60% | -25.87% | -20.45% | 48.33% | 32.56% | -15.28% | 43.77% |
ARWR Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. | 13.21% | 253.14% | -38.56% | -24.56% | -38.82% | -13.59% | 20.97% | 410.71% | 237.50% | 137.42% |
Correlation
The correlation between XBI and ARWR is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2006 г. | 0.47 |
The correlation between XBI and ARWR shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBI vs. ARWR — Ранг доходности на риск
XBI
ARWR
Сравнение XBI c ARWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBI | ARWR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.60 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.45 | 14.27 | -7.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.53 | 39.08 | -19.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBI | ARWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | 5.40 | -2.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | -0.00 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.38 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | -0.01 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок XBI и ARWR
Максимальная просадка XBI за все время составила -63.89%, что меньше максимальной просадки ARWR в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBI и ARWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBI | ARWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.89% | -99.24% | +35.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.72% | -24.64% | +14.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.99% | -74.70% | +41.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.71% | -88.94% | +34.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.89% | -88.96% | +25.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.89% | -53.75% | +30.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.93% | -81.24% | +60.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 8.98% | -5.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBI и ARWR
Текущая волатильность для SPDR S&P Biotech ETF (XBI) составляет 9.69%, в то время как у Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR) волатильность равна 17.48%. Это указывает на то, что XBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBI | ARWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.69% | 17.48% | -7.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.31% | 39.45% | -19.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.60% | 65.09% | -39.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.20% | 65.01% | -32.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.00% | 74.14% | -42.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBI и ARWR
Дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как ARWR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARWR Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 0.33% | 0.37% | 0.15% | 0.02% | 0.00% | 0.04% | 0.20% | 0.00% | 0.28% | 0.24% | 0.26% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
XBI and ARWR have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARWR has higher volatility (17.48%) compared to XBI (9.69%). In terms of maximum drawdown, XBI dropped -63.89% vs ARWR's -99.24%.
ARWR currently has the higher Sharpe Ratio (5.40 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XBI и ARWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор