PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBCU.L с UD06.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XBCU.L с UD06.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XBCU.L (Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C) and UD06.L (UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc) are both Commodities funds - XBCU.L tracks the Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward while UD06.L tracks the UBS BCOM Constant Maturity Commodity (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, XBCU.L returned 15.55%/yr vs 10.20%/yr for UD06.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XBCU.L charges 0.29%/yr vs 0.34%/yr for UD06.L.

Доходность

Сравнение доходности XBCU.L и UD06.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L) и UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD06.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XBCU.L торгуется в USD, в то время как UD06.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UD06.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XBCU.L показывает доходность 23.15%, что значительно выше, чем у UD06.L с доходностью 19.66%.

XBCU.L

1 день
-0.49%
1 месяц
0.54%
С начала года
23.15%
6 месяцев
26.23%
1 год
45.54%
3 года*
19.51%
5 лет*
15.55%
10 лет*
9.95%

UD06.L

1 день
-0.79%
1 месяц
-3.71%
С начала года
19.66%
6 месяцев
21.34%
1 год
31.32%
3 года*
17.15%
5 лет*
10.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XBCU.L и UD06.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XBCU.L
Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C		23.15%26.09%8.64%-9.97%20.96%39.63%-1.34%7.54%-12.33%
UD06.L
UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc		19.67%26.52%2.49%-1.74%4.15%28.06%3.36%7.86%-18.48%

Correlation

The correlation between XBCU.L and UD06.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2018 г.

0.79

The correlation between XBCU.L and UD06.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XBCU.L и UD06.L

Секторы
XBCU.L
UD06.L

Технологии

41.0%
16.1%

Коммуникационные услуги

16.1%
55.9%

Потребительский защитный сектор

9.9%
1.9%

Промышленность

9.4%
7.2%

Здравоохранение

6.1%
3.1%

Потребительский циклический сектор

5.1%
5.2%

Финансовые услуги

4.2%
6.2%

Недвижимость

3.4%
0.1%

Энергетика

3.4%
1.4%

Сырьевые материалы

1.4%
0.7%

Коммунальные услуги

1.1%
2.2%

Технологии

XBCU.L
41.0%
UD06.L
16.1%

Коммуникационные услуги

XBCU.L
16.1%
UD06.L
55.9%

Потребительский защитный сектор

XBCU.L
9.9%
UD06.L
1.9%

Промышленность

XBCU.L
9.4%
UD06.L
7.2%

Здравоохранение

XBCU.L
6.1%
UD06.L
3.1%

Потребительский циклический сектор

XBCU.L
5.1%
UD06.L
5.2%

Финансовые услуги

XBCU.L
4.2%
UD06.L
6.2%

Недвижимость

XBCU.L
3.4%
UD06.L
0.1%

Энергетика

XBCU.L
3.4%
UD06.L
1.4%

Сырьевые материалы

XBCU.L
1.4%
UD06.L
0.7%

Коммунальные услуги

XBCU.L
1.1%
UD06.L
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C

UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc

Часто сравнивают с XBCU.L:
XBCU.L с BRNT.LXBCU.L с UCIBXBCU.L с UC15.LXBCU.L с XFRM.LXBCU.L с WXAG.LXBCU.L с XDNS.LXBCU.L с ETL2.DE
Часто сравнивают с UD06.L:
UD06.L с XDBG.LUD06.L с XFRM.LUD06.L с UC15.LUD06.L с COMX.LUD06.L с CXAP.LUD06.L с BCOG.LUD06.L с ENCG.L

Доходность на риск

XBCU.L vs. UD06.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBCU.L
Ранг доходности на риск XBCU.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBCU.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBCU.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBCU.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBCU.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBCU.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
UD06.L
Ранг доходности на риск UD06.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UD06.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UD06.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UD06.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UD06.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UD06.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBCU.L c UD06.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L) и UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD06.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBCU.LUD06.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.02

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
2.67

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.35

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.85

4.22

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.65

11.55

+2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBCU.L vs. UD06.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBCU.L на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UD06.L равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBCU.L и UD06.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBCU.LUD06.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

2.02

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.54

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.43

-0.16

Просадки

Сравнение просадок XBCU.L и UD06.L

Максимальная просадка XBCU.L за все время составила -62.92%, что больше максимальной просадки UD06.L в -43.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBCU.L и UD06.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XBCU.LUD06.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.92%

-43.88%

-19.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.34%

-7.39%

-1.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.95%

-10.70%

-2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.83%

-30.43%

+2.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-4.42%

+1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.73%

-13.81%

-15.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

2.70%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности XBCU.L и UD06.L

Текущая волатильность для Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L) составляет 4.24%, в то время как у UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD06.L) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что XBCU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UD06.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XBCU.LUD06.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

4.83%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.16%

12.98%

+2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

15.42%

+2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

18.73%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

18.00%

-1.48%

Сравнение комиссий XBCU.L и UD06.L

XBCU.L берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии UD06.L в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBCU.L и UD06.L

Ни XBCU.L, ни UD06.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XBCU.L and UD06.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XBCU.L is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XBCU.L is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.34% for UD06.L.

XBCU.L tracks Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward, while UD06.L tracks UBS BCOM Constant Maturity Commodity (GBP Hedged). They also come from different issuers: DWS and UBS. Their fees differ too: 0.29% for XBCU.L and 0.34% for UD06.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XBCU.L и UD06.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор