Сравнение XBCU.L с XFRM.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L) и WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L).
XBCU.L и XFRM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBCU.L - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward. Фонд был запущен 9 апр. 2010 г.. XFRM.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock. Фонд был запущен 21 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XBCU.L и XFRM.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XBCU.L и XFRM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBCU.L Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C | 15.88% | 26.09% | 8.64% | -9.97% | 20.96% | 39.63% | -1.34% | 7.54% | -11.30% | 5.31% |
XFRM.L WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock | 33.04% | 23.14% | 6.70% | -9.42% | 15.17% | 26.88% | -9.12% | 10.10% | -12.43% | 6.62% |
Доходность по периодам
С начала года, XBCU.L показывает доходность 15.88%, что значительно ниже, чем у XFRM.L с доходностью 33.04%. За последние 10 лет акции XBCU.L превзошли акции XFRM.L по среднегодовой доходности: 10.62% против 9.83% соответственно.
XBCU.L
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- 1.65%
- С начала года
- 15.88%
- 6 месяцев
- 28.73%
- 1 год
- 30.53%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 16.99%
- 10 лет*
- 10.62%
XFRM.L
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 11.43%
- С начала года
- 33.04%
- 6 месяцев
- 44.13%
- 1 год
- 47.05%
- 3 года*
- 19.82%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XBCU.L и XFRM.L
XBCU.L берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии XFRM.L в 0.49%.
Доходность на риск
XBCU.L vs. XFRM.L — Ранг доходности на риск
XBCU.L
XFRM.L
Сравнение XBCU.L c XFRM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L) и WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBCU.L | XFRM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 2.14 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 2.65 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.39 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | 5.07 | -1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | 12.07 | -3.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBCU.L | XFRM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 2.14 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.82 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.54 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.13 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между XBCU.L и XFRM.L составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBCU.L и XFRM.L
Ни XBCU.L, ни XFRM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XBCU.L и XFRM.L
Максимальная просадка XBCU.L за все время составила -62.92%, что больше максимальной просадки XFRM.L в -56.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBCU.L и XFRM.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XBCU.L | XFRM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.92% | -56.89% | -6.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.60% | -11.89% | -0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.83% | -33.87% | +6.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -37.47% | +0.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.38% | -1.48% | -2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.03% | -31.17% | +1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 3.89% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBCU.L и XFRM.L
Текущая волатильность для Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L) составляет 5.69%, в то время как у WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) волатильность равна 9.41%. Это указывает на то, что XBCU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XFRM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XBCU.L | XFRM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 9.41% | -3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.45% | 18.01% | -2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.52% | 21.93% | -2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.72% | 20.47% | -1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 18.26% | -1.72% |