PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBCU.L с ETL2.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XBCU.L с ETL2.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE).

XBCU.L и ETL2.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBCU.L - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward. Фонд был запущен 9 апр. 2010 г.. ETL2.DE - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Фонд был запущен 15 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XBCU.L и ETL2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XBCU.L и ETL2.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XBCU.L
Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C		15.36%26.09%8.64%-9.97%20.96%39.63%-1.34%7.54%-11.30%5.31%
ETL2.DE
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		12.39%18.42%5.17%-6.58%17.98%34.64%1.49%8.51%-8.71%2.90%
Разные валюты инструментов

XBCU.L торгуется в USD, в то время как ETL2.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ETL2.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XBCU.L показывает доходность 15.36%, что значительно выше, чем у ETL2.DE с доходностью 12.39%. За последние 10 лет акции XBCU.L превзошли акции ETL2.DE по среднегодовой доходности: 10.63% против 9.23% соответственно.

XBCU.L

1 день
-0.45%
1 месяц
0.60%
С начала года
15.36%
6 месяцев
27.78%
1 год
30.08%
3 года*
14.49%
5 лет*
16.89%
10 лет*
10.63%

ETL2.DE

1 день
-0.09%
1 месяц
2.28%
С начала года
12.39%
6 месяцев
20.63%
1 год
21.54%
3 года*
10.42%
5 лет*
13.99%
10 лет*
9.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с XBCU.L:
XBCU.L с BRNT.LXBCU.L с XFRM.LXBCU.L с GLDXBCU.L с SDCIXBCU.L с UC15.LXBCU.L с UCIBXBCU.L с XCX6.L
Часто сравнивают с ETL2.DE:
ETL2.DE с SXRS.DEETL2.DE с CMOD.LETL2.DE с IUSQ.DEETL2.DE с SPYETL2.DE с ETLF.DEETL2.DE с EMEH.DEETL2.DE с EXAG.DE

Сравнение комиссий XBCU.L и ETL2.DE

XBCU.L берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ETL2.DE в 0.30%.

ETL2.DE
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF
XBCU.L
Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C

Доходность на риск

XBCU.L vs. ETL2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBCU.L
Ранг доходности на риск XBCU.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBCU.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBCU.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBCU.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBCU.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBCU.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ETL2.DE
Ранг доходности на риск ETL2.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETL2.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETL2.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETL2.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETL2.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETL2.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBCU.L c ETL2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBCU.LETL2.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.40

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.88

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.71

3.68

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.64

9.12

+1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBCU.L vs. ETL2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBCU.L на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETL2.DE равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBCU.L и ETL2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBCU.LETL2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.40

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.90

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.67

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.20

+0.05

Корреляция

Корреляция между XBCU.L и ETL2.DE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBCU.L и ETL2.DE

Ни XBCU.L, ни ETL2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XBCU.L и ETL2.DE

Максимальная просадка XBCU.L за все время составила -62.92%, что больше максимальной просадки ETL2.DE в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBCU.L и ETL2.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XBCU.LETL2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.92%

-47.04%

-15.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-7.90%

-1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.83%

-23.27%

-4.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-26.50%

-10.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.81%

-3.33%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.02%

-22.11%

-7.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

3.39%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности XBCU.L и ETL2.DE

Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что XBCU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETL2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XBCU.LETL2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

5.31%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.43%

11.43%

+4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.53%

15.29%

+4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.72%

15.36%

+3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

13.68%

+2.86%