PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBCU.L с WXAG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XBCU.L с WXAG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XBCU.L (Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C) and WXAG.L (WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc) are both Commodities funds - XBCU.L tracks the Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward while WXAG.L tracks the Morgan Stanley RADAR ex Agriculture & Livestock Commodity. Both are passively managed. Over the past 3 years, XBCU.L returned 19.51%/yr vs 20.75%/yr for WXAG.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XBCU.L charges 0.29%/yr vs 0.60%/yr for WXAG.L.

Доходность

Сравнение доходности XBCU.L и WXAG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L) и WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc (WXAG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XBCU.L показывает доходность 23.15%, что значительно ниже, чем у WXAG.L с доходностью 28.27%.

XBCU.L

1 день
-0.49%
1 месяц
0.54%
С начала года
23.15%
6 месяцев
26.23%
1 год
45.54%
3 года*
19.51%
5 лет*
15.55%
10 лет*
9.95%

WXAG.L

1 день
-1.03%
1 месяц
-3.04%
С начала года
28.27%
6 месяцев
35.13%
1 год
63.03%
3 года*
20.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XBCU.L и WXAG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
XBCU.L
Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C		23.15%26.09%8.64%-9.97%20.96%-3.84%
WXAG.L
WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc		28.27%32.53%2.91%-8.03%19.40%-6.94%

Correlation

The correlation between XBCU.L and WXAG.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2021 г.

0.74

The correlation between XBCU.L and WXAG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C

WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с XBCU.L:
XBCU.L с BRNT.LXBCU.L с UCIBXBCU.L с UC15.LXBCU.L с XFRM.LXBCU.L с XDNS.LXBCU.L с ETL2.DEXBCU.L с XCX6.L
Часто сравнивают с WXAG.L:
WXAG.L с SGLP.LWXAG.L с XFRM.LWXAG.L с COMX.LWXAG.L с BCOG.LWXAG.L с ENCG.LWXAG.L с VCN.TOWXAG.L с WCOB.L

Доходность на риск

XBCU.L vs. WXAG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBCU.L
Ранг доходности на риск XBCU.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBCU.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBCU.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBCU.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBCU.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBCU.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
WXAG.L
Ранг доходности на риск WXAG.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WXAG.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WXAG.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WXAG.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WXAG.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WXAG.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBCU.L c WXAG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L) и WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc (WXAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBCU.LWXAG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.86

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
3.39

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.49

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.85

5.23

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.65

18.93

-5.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBCU.L vs. WXAG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBCU.L на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WXAG.L равному 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBCU.L и WXAG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBCU.LWXAG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

2.86

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.69

-0.42

Просадки

Сравнение просадок XBCU.L и WXAG.L

Максимальная просадка XBCU.L за все время составила -62.92%, что больше максимальной просадки WXAG.L в -26.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBCU.L и WXAG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XBCU.LWXAG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.92%

-26.77%

-36.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.34%

-12.00%

+2.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.95%

-14.35%

+1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.83%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-6.32%

+3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.73%

-16.07%

-13.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

3.32%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности XBCU.L и WXAG.L

Текущая волатильность для Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L) составляет 4.24%, в то время как у WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc (WXAG.L) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что XBCU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WXAG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XBCU.LWXAG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

5.15%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.16%

19.27%

-4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

21.92%

-4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

22.54%

-3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

22.54%

-6.02%

Сравнение комиссий XBCU.L и WXAG.L

XBCU.L берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии WXAG.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBCU.L и WXAG.L

Ни XBCU.L, ни WXAG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XBCU.L and WXAG.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XBCU.L is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XBCU.L is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for WXAG.L.

XBCU.L tracks Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward, while WXAG.L tracks Morgan Stanley RADAR ex Agriculture & Livestock Commodity. They also come from different issuers: DWS and WisdomTree. Their fees differ too: 0.29% for XBCU.L and 0.60% for WXAG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XBCU.L и WXAG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор