Сравнение XBCU.L с UCIB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L) и ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB).
XBCU.L и UCIB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBCU.L - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward. Фонд был запущен 9 апр. 2010 г.. UCIB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность UBS Bloomberg CMCI Index. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XBCU.L и UCIB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XBCU.L и UCIB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBCU.L Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C | 15.88% | 26.09% | 8.64% | -9.97% | 20.96% | 39.63% | -1.34% | 7.54% | -11.30% | 5.31% |
UCIB ETRACS CMCI Total Return ETN Series B | 17.48% | 8.97% | 6.58% | -2.26% | 18.24% | 37.34% | 1.10% | 10.86% | -9.48% | 5.85% |
Доходность по периодам
С начала года, XBCU.L показывает доходность 15.88%, что значительно ниже, чем у UCIB с доходностью 17.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XBCU.L имеют среднегодовую доходность 10.62%, а акции UCIB немного отстают с 10.41%.
XBCU.L
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- 1.65%
- С начала года
- 15.88%
- 6 месяцев
- 28.73%
- 1 год
- 30.53%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 16.99%
- 10 лет*
- 10.62%
UCIB
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 7.33%
- С начала года
- 17.48%
- 6 месяцев
- 21.42%
- 1 год
- 23.92%
- 3 года*
- 10.68%
- 5 лет*
- 14.15%
- 10 лет*
- 10.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XBCU.L и UCIB
XBCU.L берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии UCIB в 0.55%.
Доходность на риск
XBCU.L vs. UCIB — Ранг доходности на риск
XBCU.L
UCIB
Сравнение XBCU.L c UCIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L) и ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBCU.L | UCIB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 1.08 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 1.50 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.26 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | 2.16 | +1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | 6.17 | +2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBCU.L | UCIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.08 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.59 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.48 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.40 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между XBCU.L и UCIB составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBCU.L и UCIB
Ни XBCU.L, ни UCIB не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XBCU.L и UCIB
Максимальная просадка XBCU.L за все время составила -62.92%, что больше максимальной просадки UCIB в -36.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBCU.L и UCIB.
Загрузка...
Показатели просадок
| XBCU.L | UCIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.92% | -36.94% | -25.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.60% | -11.17% | -1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.83% | -20.95% | -6.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -36.94% | -0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.38% | -0.86% | -3.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.03% | -9.11% | -20.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 3.91% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBCU.L и UCIB
Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что XBCU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XBCU.L | UCIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 5.11% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.45% | 15.71% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.52% | 22.28% | -2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.72% | 24.02% | -5.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 21.62% | -5.08% |