PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBCU.L с XDNS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XBCU.L с XDNS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XBCU.L (Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C) and XDNS.L (Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - XBCU.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward, while XDNS.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 10 years, XBCU.L returned 9.95%/yr vs 8.88%/yr for XDNS.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. XBCU.L charges 0.29%/yr vs 0.15%/yr for XDNS.L.

Доходность

Сравнение доходности XBCU.L и XDNS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L) и Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D (XDNS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XBCU.L торгуется в USD, в то время как XDNS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDNS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XBCU.L показывает доходность 23.15%, что значительно выше, чем у XDNS.L с доходностью 15.20%. За последние 10 лет акции XBCU.L превзошли акции XDNS.L по среднегодовой доходности: 9.95% против 8.88% соответственно.

XBCU.L

1 день
-0.49%
1 месяц
0.54%
С начала года
23.15%
6 месяцев
26.23%
1 год
45.54%
3 года*
19.51%
5 лет*
15.55%
10 лет*
9.95%

XDNS.L

1 день
-0.52%
1 месяц
5.37%
С начала года
15.20%
6 месяцев
15.44%
1 год
31.16%
3 года*
17.52%
5 лет*
8.23%
10 лет*
8.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XBCU.L и XDNS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XBCU.L
Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C		23.15%26.09%8.64%-9.97%20.96%39.63%-1.34%7.54%-11.30%5.31%
XDNS.L
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D		15.20%25.00%8.60%17.21%-17.32%0.21%15.55%19.11%-14.62%24.65%

Correlation

The correlation between XBCU.L and XDNS.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2015 г.

0.21

The correlation between XBCU.L and XDNS.L shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XBCU.L и XDNS.L

Секторы
XBCU.L
XDNS.L

Технологии

41.0%
19.8%

Коммуникационные услуги

16.1%
8.8%

Потребительский защитный сектор

9.9%
2.6%

Промышленность

9.4%
25.8%

Здравоохранение

6.1%
7.0%

Потребительский циклический сектор

5.1%
11.3%

Финансовые услуги

4.2%
18.5%

Недвижимость

3.4%
2.5%

Энергетика

3.4%

-

Сырьевые материалы

1.4%
3.2%

Коммунальные услуги

1.1%
0.6%

Технологии

XBCU.L
41.0%
XDNS.L
19.8%

Коммуникационные услуги

XBCU.L
16.1%
XDNS.L
8.8%

Потребительский защитный сектор

XBCU.L
9.9%
XDNS.L
2.6%

Промышленность

XBCU.L
9.4%
XDNS.L
25.8%

Здравоохранение

XBCU.L
6.1%
XDNS.L
7.0%

Потребительский циклический сектор

XBCU.L
5.1%
XDNS.L
11.3%

Финансовые услуги

XBCU.L
4.2%
XDNS.L
18.5%

Недвижимость

XBCU.L
3.4%
XDNS.L
2.5%

Энергетика

XBCU.L
3.4%
XDNS.L

-

Сырьевые материалы

XBCU.L
1.4%
XDNS.L
3.2%

Коммунальные услуги

XBCU.L
1.1%
XDNS.L
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C

Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с XBCU.L:
XBCU.L с BRNT.LXBCU.L с UCIBXBCU.L с UC15.LXBCU.L с XFRM.LXBCU.L с WXAG.LXBCU.L с ETL2.DEXBCU.L с XCX6.L
Часто сравнивают с XDNS.L:
XDNS.L с X7PP.LXDNS.L с XDJP.LXDNS.L с JPXNXDNS.L с IJPN.LXDNS.L с XNNS.LXDNS.L с XCNA.LXDNS.L с XEUM.L

Доходность на риск

XBCU.L vs. XDNS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBCU.L
Ранг доходности на риск XBCU.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBCU.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBCU.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBCU.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBCU.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBCU.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
XDNS.L
Ранг доходности на риск XDNS.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDNS.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDNS.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDNS.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDNS.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDNS.L: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBCU.L c XDNS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L) и Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D (XDNS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBCU.LXDNS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
1.82

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
2.65

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.34

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.85

3.01

+1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.65

9.26

+4.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBCU.L vs. XDNS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBCU.L на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа XDNS.L равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBCU.L и XDNS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBCU.LXDNS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

1.82

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.53

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.57

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.47

-0.20

Просадки

Сравнение просадок XBCU.L и XDNS.L

Максимальная просадка XBCU.L за все время составила -62.92%, что больше максимальной просадки XDNS.L в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBCU.L и XDNS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XBCU.LXDNS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.92%

-33.26%

-29.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.34%

-12.98%

+3.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.95%

-14.96%

+2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.83%

-33.26%

+5.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-33.26%

-3.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-0.52%

-2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.73%

-8.69%

-21.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

4.34%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности XBCU.L и XDNS.L

Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L) и Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D (XDNS.L) имеют волатильность 4.24% и 4.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XBCU.LXDNS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

4.41%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.16%

15.97%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

21.50%

-3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

20.08%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

18.43%

-1.91%

Сравнение комиссий XBCU.L и XDNS.L

XBCU.L берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии XDNS.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBCU.L и XDNS.L

XBCU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XDNS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
XBCU.L
Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDNS.L
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D		1.43%1.63%1.65%1.81%2.83%1.46%1.79%1.77%1.20%1.97%0.64%

Часто задаваемые вопросы

XBCU.L and XDNS.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDNS.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDNS.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for XBCU.L.

XBCU.L is categorized as Commodities, while XDNS.L is Japan Equities. XBCU.L tracks Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward, while XDNS.L tracks TOPIX TR JPY. Their fees differ too: 0.29% for XBCU.L and 0.15% for XDNS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XBCU.L и XDNS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор