Сравнение XBCU.L с UC15.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L).

XBCU.L и UC15.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBCU.L - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward. Фонд был запущен 9 апр. 2010 г.. UC15.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность UBS CMCI. Фонд был запущен 20 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XBCU.L и UC15.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XBCU.L и UC15.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
XBCU.L Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C	15.88%	26.09%	8.64%	-9.97%	20.96%	39.63%	-1.34%	7.54%	-11.30%	5.31%
UC15.L UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc	15.01%	10.31%	4.66%	-1.58%	16.07%	34.87%	0.50%	9.54%	-10.61%	6.45%

Разные валюты инструментов

XBCU.L торгуется в USD, в то время как UC15.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UC15.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XBCU.L показывает доходность 15.88%, что значительно выше, чем у UC15.L с доходностью 15.01%. За последние 10 лет акции XBCU.L превзошли акции UC15.L по среднегодовой доходности: 10.62% против 9.57% соответственно.

XBCU.L

1 день: -1.36%

1 месяц: 1.65%

С начала года: 15.88%

6 месяцев: 28.73%

1 год: 30.53%

3 года*: 15.02%

5 лет*: 16.99%

10 лет*: 10.62%

UC15.L

1 день: -1.58%

1 месяц: 6.07%

С начала года: 15.01%

6 месяцев: 19.51%

1 год: 19.86%

3 года*: 10.05%

5 лет*: 13.13%

10 лет*: 9.57%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C

Название символа

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с XBCU.L:

XBCU.L с BRNT.L XBCU.L с XFRM.L XBCU.L с GLD XBCU.L с SDCI XBCU.L с ETL2.DE XBCU.L с UCIB XBCU.L с XCX6.L

Часто сравнивают с UC15.L:

UC15.L с SGLN.L UC15.L с VUSA.L UC15.L с ENCG.L UC15.L с CMFP.L UC15.L с COMT UC15.L с GDIG.L UC15.L с UD06.L

Сравнение комиссий XBCU.L и UC15.L

XBCU.L берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии UC15.L в 0.34%.

UC15.L

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

XBCU.L

Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C

Доходность на риск

XBCU.L vs. UC15.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XBCU.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

UC15.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBCU.L c UC15.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	XBCU.L	UC15.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.56	1.40	+0.16
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.00	1.87	+0.13
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.29	1.26	+0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.22	3.03	+0.18
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.53	8.40	+0.14
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBCU.L vs. UC15.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBCU.L на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UC15.L равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBCU.L и UC15.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	XBCU.L	UC15.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.56	1.40	+0.16
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.91	0.88	+0.02
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.64	0.66	-0.02
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.25	0.23	+0.01

Корреляция

Корреляция между XBCU.L и UC15.L составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBCU.L и UC15.L

Ни XBCU.L, ни UC15.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XBCU.L и UC15.L

Максимальная просадка XBCU.L за все время составила -62.92%, что больше максимальной просадки UC15.L в -51.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBCU.L и UC15.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	XBCU.L	UC15.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-62.92%	-42.93%	-19.99%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.60%	-8.81%	-3.79%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-27.83%	-17.43%	-10.40%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-37.15%	-30.26%	-6.89%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.38%	-2.90%	-1.48%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-30.03%	-15.34%	-14.69%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.59%	2.64%	+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности XBCU.L и UC15.L

Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) имеют волатильность 5.69% и 5.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	XBCU.L	UC15.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.69%	5.75%	-0.06%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	15.45%	9.94%	+5.51%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.52%	14.13%	+5.39%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.72%	14.84%	+3.88%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.54%	14.56%	+1.98%

Сравнение XBCU.L с UC15.L

Доходность

Сравнение доходности XBCU.L и UC15.L

Сравнение доходности по годам XBCU.L и UC15.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

XBCU.L

UC15.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий XBCU.L и UC15.L

Доходность на риск

XBCU.L vs. UC15.L — Ранг доходности на риск

XBCU.L

UC15.L

Сравнение XBCU.L c UC15.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

XBCU.L vs. UC15.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBCU.L и UC15.L

Просадки

Сравнение просадок XBCU.L и UC15.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности XBCU.L и UC15.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)