Сравнение XBCU.L с SDCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI).
XBCU.L и SDCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBCU.L - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward. Фонд был запущен 9 апр. 2010 г.. SDCI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 3 мая 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности XBCU.L и SDCI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XBCU.L и SDCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBCU.L Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C | 15.88% | 26.09% | 8.64% | -9.97% | 20.96% | 39.63% | -1.34% | 7.54% | -13.96% |
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 22.70% | 17.60% | 17.91% | -0.88% | 33.23% | 36.52% | -10.61% | -2.36% | -13.91% |
Доходность по периодам
С начала года, XBCU.L показывает доходность 15.88%, что значительно ниже, чем у SDCI с доходностью 22.70%.
XBCU.L
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- 1.65%
- С начала года
- 15.88%
- 6 месяцев
- 28.73%
- 1 год
- 30.53%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 16.99%
- 10 лет*
- 10.62%
SDCI
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 9.08%
- С начала года
- 22.70%
- 6 месяцев
- 21.72%
- 1 год
- 29.96%
- 3 года*
- 21.13%
- 5 лет*
- 22.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XBCU.L и SDCI
XBCU.L берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SDCI в 0.70%.
Доходность на риск
XBCU.L vs. SDCI — Ранг доходности на риск
XBCU.L
SDCI
Сравнение XBCU.L c SDCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBCU.L | SDCI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 1.65 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 2.16 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.28 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | 2.68 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | 9.09 | -0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBCU.L | SDCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.65 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 1.22 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.65 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между XBCU.L и SDCI составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBCU.L и SDCI
XBCU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SDCI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBCU.L Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 3.00% | 3.68% | 5.92% | 3.46% | 33.49% | 19.26% | 0.20% | 0.93% | 0.68% |
Просадки
Сравнение просадок XBCU.L и SDCI
Максимальная просадка XBCU.L за все время составила -62.92%, что больше максимальной просадки SDCI в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBCU.L и SDCI.
Загрузка...
Показатели просадок
| XBCU.L | SDCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.92% | -45.79% | -17.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.60% | -11.96% | -0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.83% | -18.55% | -9.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.38% | -1.06% | -3.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.03% | -11.80% | -18.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 3.52% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBCU.L и SDCI
Текущая волатильность для Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L) составляет 5.69%, в то время как у USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что XBCU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XBCU.L | SDCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 7.05% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.45% | 13.92% | +1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.52% | 18.34% | +1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.72% | 18.45% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 17.11% | -0.57% |