Сравнение XBCU.L с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L) и SPDR Gold Shares (GLD).
XBCU.L и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBCU.L - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward. Фонд был запущен 9 апр. 2010 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XBCU.L и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XBCU.L и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBCU.L Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C | 15.88% | 26.09% | 8.64% | -9.97% | 20.96% | 39.63% | -1.34% | 7.54% | -11.30% | 5.31% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, XBCU.L показывает доходность 15.88%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции XBCU.L уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 10.62% против 14.11% соответственно.
XBCU.L
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- 1.65%
- С начала года
- 15.88%
- 6 месяцев
- 28.73%
- 1 год
- 30.53%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 16.99%
- 10 лет*
- 10.62%
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XBCU.L и GLD
XBCU.L берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
XBCU.L vs. GLD — Ранг доходности на риск
XBCU.L
GLD
Сравнение XBCU.L c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBCU.L | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 1.89 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 2.31 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.35 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | 2.70 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | 9.90 | -1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBCU.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.89 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 1.25 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.89 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.63 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между XBCU.L и GLD составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBCU.L и GLD
Ни XBCU.L, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XBCU.L и GLD
Максимальная просадка XBCU.L за все время составила -62.92%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBCU.L и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| XBCU.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.92% | -45.56% | -17.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.60% | -19.21% | +6.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.83% | -21.03% | -6.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -22.00% | -15.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.38% | -11.71% | +7.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.03% | -16.17% | -13.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 5.25% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBCU.L и GLD
Текущая волатильность для Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L) составляет 5.69%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что XBCU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XBCU.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 10.48% | -4.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.45% | 24.34% | -8.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.52% | 27.81% | -8.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.72% | 17.75% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 15.88% | +0.66% |