PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBCU.L с FAIG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XBCU.L с FAIG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XBCU.L (Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C) and FAIG.L (WisdomTree Broad Commodities Longer Dated) are both Commodities funds - XBCU.L tracks the Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward while FAIG.L tracks the Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Both are passively managed. Over the past 10 years, XBCU.L returned 9.95%/yr vs 7.41%/yr for FAIG.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XBCU.L charges 0.29%/yr vs 0.49%/yr for FAIG.L.

Доходность

Сравнение доходности XBCU.L и FAIG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L) и WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XBCU.L показывает доходность 23.15%, что значительно выше, чем у FAIG.L с доходностью 19.26%. За последние 10 лет акции XBCU.L превзошли акции FAIG.L по среднегодовой доходности: 9.95% против 7.41% соответственно.

XBCU.L

1 день
-0.49%
1 месяц
0.54%
С начала года
23.15%
6 месяцев
26.23%
1 год
45.54%
3 года*
19.51%
5 лет*
15.55%
10 лет*
9.95%

FAIG.L

1 день
-1.29%
1 месяц
-2.47%
С начала года
19.26%
6 месяцев
19.79%
1 год
31.52%
3 года*
13.45%
5 лет*
10.77%
10 лет*
7.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XBCU.L и FAIG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XBCU.L
Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C		23.15%26.09%8.64%-9.97%20.96%39.63%-1.34%7.54%-11.30%5.31%
FAIG.L
WisdomTree Broad Commodities Longer Dated		19.26%15.92%4.08%-7.24%16.01%30.43%2.04%6.53%-9.43%3.07%

Correlation

The correlation between XBCU.L and FAIG.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2010 г.

0.84

The correlation between XBCU.L and FAIG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C

WisdomTree Broad Commodities Longer Dated

Часто сравнивают с XBCU.L:
XBCU.L с BRNT.LXBCU.L с UCIBXBCU.L с UC15.LXBCU.L с XFRM.LXBCU.L с WXAG.LXBCU.L с XDNS.LXBCU.L с ETL2.DE
Часто сравнивают с FAIG.L:
FAIG.L с ETRA.LFAIG.L с COPA.LFAIG.L с COMM.LFAIG.L с BCOG.LFAIG.L с CMFP.LFAIG.L с UC15.LFAIG.L с AIGC.L

Доходность на риск

XBCU.L vs. FAIG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBCU.L
Ранг доходности на риск XBCU.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBCU.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBCU.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBCU.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBCU.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBCU.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FAIG.L
Ранг доходности на риск FAIG.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAIG.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAIG.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAIG.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAIG.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAIG.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBCU.L c FAIG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L) и WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBCU.LFAIG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.28

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
2.93

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.41

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.85

4.98

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.65

12.76

+0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBCU.L vs. FAIG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBCU.L на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAIG.L равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBCU.L и FAIG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBCU.LFAIG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

2.28

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.70

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.55

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.08

+0.19

Просадки

Сравнение просадок XBCU.L и FAIG.L

Максимальная просадка XBCU.L за все время составила -62.92%, что меньше максимальной просадки FAIG.L в -68.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBCU.L и FAIG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XBCU.LFAIG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.92%

-68.50%

+5.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.34%

-6.30%

-3.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.95%

-10.42%

-2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.83%

-24.76%

-3.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-30.94%

-6.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-14.57%

+11.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.73%

-44.38%

+14.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

2.46%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности XBCU.L и FAIG.L

Текущая волатильность для Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L) составляет 4.24%, в то время как у WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что XBCU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAIG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XBCU.LFAIG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

4.70%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.16%

11.58%

+3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

13.79%

+4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

15.39%

+3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

13.53%

+2.99%

Сравнение комиссий XBCU.L и FAIG.L

XBCU.L берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FAIG.L в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBCU.L и FAIG.L

Ни XBCU.L, ни FAIG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, XBCU.L and FAIG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XBCU.L is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XBCU.L is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.49% for FAIG.L.

XBCU.L tracks Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward, while FAIG.L tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward. They also come from different issuers: DWS and WisdomTree. Their fees differ too: 0.29% for XBCU.L and 0.49% for FAIG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XBCU.L и FAIG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор