PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XBCI с IYRI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XBCI и IYRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF (XBCI) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XBCI и IYRI


Доходность по периодам


XBCI

1 день
0.57%
1 месяц
-0.61%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

IYRI

1 день
0.59%
1 месяц
-5.18%
С начала года
0.57%
6 месяцев
-0.47%
1 год
4.30%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF

NEOS Real Estate High Income ETF

Сравнение комиссий XBCI и IYRI

XBCI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии IYRI в 0.68%.


Доходность на риск

XBCI vs. IYRI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XBCI

IYRI
Ранг доходности на риск IYRI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYRI: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYRI: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYRI: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYRI: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYRI: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBCI c IYRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF (XBCI) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XBCI vs. IYRI - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XBCIIYRIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

0.53

-1.17

Корреляция

Корреляция между XBCI и IYRI составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XBCI и IYRI

Дивидендная доходность XBCI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что меньше доходности IYRI в 11.60%


Просадки

Сравнение просадок XBCI и IYRI

Максимальная просадка XBCI за все время составила -19.49%, что больше максимальной просадки IYRI в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBCI и IYRI.


Загрузка...

Показатели просадок


XBCIIYRIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.49%

-12.12%

-7.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.88%

-5.18%

-6.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.13%

-1.79%

-9.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности XBCI и IYRI


Загрузка...

Волатильность по периодам


XBCIIYRIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

86.31%

13.79%

+72.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

86.31%

13.47%

+72.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

86.31%

13.47%

+72.84%