Сравнение XBCI с BTCZ
XBCI (NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF) and BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. XBCI charges 0.98%/yr vs 0.95%/yr for BTCZ.
Доходность
Сравнение доходности XBCI и BTCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XBCI
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -5.40%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCZ
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- 1.30%
- 6 месяцев
- 56.81%
- С начала года
- 29.81%
- 1 год
- 99.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBCI и BTCZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XBCI NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | -21.92% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 9.08% |
Correlation
The correlation between XBCI and BTCZ is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г. | -0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBCI vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
XBCI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BTCZ
Сравнение XBCI c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF (XBCI) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XBCI | BTCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.05 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.56 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XBCI и BTCZ
Максимальная просадка XBCI за все время составила -37.31%, что меньше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBCI и BTCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBCI | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.31% | -91.06% | +53.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -49.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.05% | -79.07% | +49.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.52% | -73.79% | +59.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 21.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XBCI и BTCZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBCI | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 69.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.00% | 88.88% | -23.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.00% | 96.39% | -31.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.00% | 96.39% | -31.39% |
Сравнение комиссий XBCI и BTCZ
XBCI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии BTCZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBCI и BTCZ
Дивидендная доходность XBCI за последние двенадцать месяцев составляет около 25.70%, что больше доходности BTCZ в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
XBCI NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | 25.70% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XBCI and BTCZ have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BTCZ is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTCZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.98% for XBCI.
XBCI has the higher dividend yield at 25.70%, compared with 0.01% for BTCZ.
They also come from different issuers: Neos and T-Rex. Their fees differ too: 0.98% for XBCI and 0.95% for BTCZ.
Подберите оптимальное распределение для XBCI и BTCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор