PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XBCI с BTCZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XBCI и BTCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF (XBCI) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


XBCI

1 день
-4.22%
1 месяц
-28.48%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

BTCZ

1 день
5.56%
1 месяц
60.49%
С начала года
39.90%
6 месяцев
53.41%
1 год
60.52%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XBCI и BTCZ


Correlation

The correlation between XBCI and BTCZ is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2026 г.

-0.99

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF

T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF

Доходность на риск

XBCI vs. BTCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XBCI

BTCZ
Ранг доходности на риск BTCZ: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCZ: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCZ: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCZ: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCZ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCZ: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBCI c BTCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF (XBCI) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XBCI vs. BTCZ - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XBCIBTCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.73

-0.55

-0.17

Просадки

Сравнение просадок XBCI и BTCZ

Максимальная просадка XBCI за все время составила -29.12%, что меньше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBCI и BTCZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XBCIBTCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.12%

-91.06%

+61.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.12%

-77.44%

+48.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.31%

-73.73%

+65.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.76%

Волатильность

Сравнение волатильности XBCI и BTCZ


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XBCIBTCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

67.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.05%

87.54%

-20.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.05%

97.10%

-30.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.05%

97.10%

-30.05%

Сравнение комиссий XBCI и BTCZ

XBCI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии BTCZ в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XBCI и BTCZ

Дивидендная доходность XBCI за последние двенадцать месяцев составляет около 21.42%, что больше доходности BTCZ в 0.01%


ПозицияTTM20252024
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF
0.01%0.02%0.08%
XBCI
NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF
21.42%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


XBCI and BTCZ have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BTCZ is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BTCZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.98% for XBCI.

XBCI has the higher dividend yield at 21.42%, compared with 0.01% for BTCZ.

They also come from different issuers: Neos and T-Rex. Their fees differ too: 0.98% for XBCI and 0.95% for BTCZ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XBCI и BTCZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор