Сравнение XBB с XSVN
XBB (BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF) and XSVN (BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF) are both exchange-traded funds - XBB is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA BB US Cash Pay High Yield Constrained Index, while XSVN is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 7 Year Target Duration Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XBB returned 7.55%/yr vs 2.92%/yr for XSVN. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XBB charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for XSVN.
Доходность
Сравнение доходности XBB и XSVN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBB показывает доходность 2.09%, что значительно выше, чем у XSVN с доходностью -0.48%.
XBB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.50%
- С начала года
- 2.09%
- 1 год
- 6.00%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XSVN
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.49%
- 6 месяцев
- -0.62%
- С начала года
- -0.48%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 2.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBB и XSVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XBB BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 2.09% | 8.59% | 6.41% | 10.63% | 0.92% |
XSVN BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF | -0.48% | 8.18% | -0.35% | 3.91% | -1.76% |
Correlation
The correlation between XBB and XSVN is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2022 г. | 0.51 |
The correlation between XBB and XSVN has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBB vs. XSVN — Ранг доходности на риск
XBB
XSVN
Сравнение XBB c XSVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB) и BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF (XSVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XBB | XSVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.14 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 0.90 | +1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.99 | 2.29 | +6.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XBB и XSVN
Максимальная просадка XBB за все время составила -8.87%, что меньше максимальной просадки XSVN в -9.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBB и XSVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBB | XSVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.87% | -9.45% | +0.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | -4.01% | +1.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.81% | -7.09% | +3.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -2.66% | +2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.30% | -2.55% | +1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 1.56% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBB и XSVN
Текущая волатильность для BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB) составляет 0.86%, в то время как у BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF (XSVN) волатильность равна 1.47%. Это указывает на то, что XBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBB | XSVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | 1.47% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 3.52% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.92% | 4.59% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.04% | 7.13% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.04% | 7.13% | -0.09% |
Сравнение комиссий XBB и XSVN
XBB берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XSVN в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBB и XSVN
Дивидендная доходность XBB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности XSVN в 4.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
XBB BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 5.51% | 5.42% | 6.35% | 6.15% | 3.73% |
XSVN BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF | 4.10% | 4.06% | 4.17% | 3.49% | 1.04% |
Часто задаваемые вопросы
XBB and XSVN have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XSVN has higher volatility (1.47%) compared to XBB (0.86%). In terms of maximum drawdown, XBB dropped -8.87% vs XSVN's -9.45%.
On 3-year performance, XBB leads with 7.55% vs 2.92% for XSVN. On fees, XSVN is cheaper at 0.05% per year. On volatility, XBB has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XBB has performed better with a 7.55% return vs 2.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XSVN is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for XBB.
XBB has the higher dividend yield at 5.51%, compared with 4.10% for XSVN.
XBB is categorized as High Yield Bonds, while XSVN is Government Bonds. XBB tracks ICE BofA BB US Cash Pay High Yield Constrained Index, while XSVN tracks Bloomberg US Treasury 7 Year Target Duration Index. Their fees differ too: 0.20% for XBB and 0.05% for XSVN.
XBB currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XBB и XSVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор