Сравнение XBB с XHLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB) и BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF).
XBB и XHLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBB - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность ICE BofA BB US Cash Pay High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 24 мая 2022 г.. XHLF - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 6 Month Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XBB и XHLF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XBB и XHLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XBB BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.02% | 8.59% | 6.41% | 10.63% | 1.60% |
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 0.78% | 4.21% | 5.04% | 4.90% | 0.96% |
Доходность по периодам
С начала года, XBB показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у XHLF с доходностью 0.78%.
XBB
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 6.68%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XHLF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XBB и XHLF
XBB берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XHLF в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XBB vs. XHLF — Ранг доходности на риск
XBB
XHLF
Сравнение XBB c XHLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB) и BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBB | XHLF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 12.09 | -10.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 39.75 | -37.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 9.67 | -8.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 99.61 | -97.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.81 | 605.40 | -597.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBB | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 12.09 | -10.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 10.74 | -9.96 |
Корреляция
Корреляция между XBB и XHLF составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBB и XHLF
Дивидендная доходность XBB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности XHLF в 3.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XBB BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 5.66% | 5.42% | 6.35% | 6.15% | 3.73% |
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 3.88% | 3.98% | 4.96% | 4.50% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок XBB и XHLF
Максимальная просадка XBB за все время составила -8.87%, что больше максимальной просадки XHLF в -0.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBB и XHLF.
Загрузка...
Показатели просадок
| XBB | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.87% | -0.11% | -8.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.51% | -0.04% | -3.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | 0.00% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | 0.00% | -1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 0.01% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBB и XHLF
BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB) имеет более высокую волатильность в 1.95% по сравнению с BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что XBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XBB | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.95% | 0.09% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.16% | 0.21% | +2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.04% | 0.33% | +4.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.20% | 0.42% | +6.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.20% | 0.42% | +6.78% |