PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBAL.TO с CASH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XBAL.TO с CASH

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) и Meta Financial Group, Inc. (CASH).

XBAL.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 июн. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности XBAL.TO и CASH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) и Meta Financial Group, Inc. (CASH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XBAL.TO и CASH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XBAL.TO
iShares Core Balanced ETF Portfolio		0.29%11.87%15.76%13.01%-11.19%10.11%10.67%15.28%-2.80%5.48%
CASH
Meta Financial Group, Inc.		27.45%-7.68%51.45%20.73%-22.32%62.34%-0.77%80.36%-31.45%-15.16%
Разные валюты инструментов

XBAL.TO торгуется в CAD, в то время как CASH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CASH были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XBAL.TO показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у CASH с доходностью 25.60%. За последние 10 лет акции XBAL.TO уступали акциям CASH по среднегодовой доходности: 7.19% против 20.83% соответственно.

XBAL.TO

1 день
1.71%
1 месяц
-3.45%
С начала года
0.29%
6 месяцев
0.54%
1 год
11.30%
3 года*
11.77%
5 лет*
6.99%
10 лет*
7.19%

CASH

1 день
0.00%
1 месяц
-1.17%
С начала года
25.60%
6 месяцев
18.86%
1 год
16.83%
3 года*
30.09%
5 лет*
16.46%
10 лет*
20.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Balanced ETF Portfolio

Meta Financial Group, Inc.

Часто сравнивают с XBAL.TO:
XBAL.TO с XEQT.TOXBAL.TO с VBAL.TOXBAL.TO с XCNS.TOXBAL.TO с XEI.TOXBAL.TO с ZBAL.TOXBAL.TO с ZLB.TOXBAL.TO с GBAL.TO
Часто сравнивают с CASH:
CASH с XDIV.TOCASH с QQQCASH с SPYCASH с VOOCASH с ARKKCASH с TFLOCASH с XQQ.TO

Доходность на риск

XBAL.TO vs. CASH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBAL.TO
Ранг доходности на риск XBAL.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAL.TO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAL.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAL.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAL.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAL.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
CASH
Ранг доходности на риск CASH: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CASH: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CASH: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CASH: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CASH: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CASH: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBAL.TO c CASH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) и Meta Financial Group, Inc. (CASH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBAL.TOCASHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.59

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.01

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.13

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

0.92

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.31

1.85

+4.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBAL.TO vs. CASH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBAL.TO на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа CASH равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBAL.TO и CASH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBAL.TOCASHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.59

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.51

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.52

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.57

+0.07

Корреляция

Корреляция между XBAL.TO и CASH составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBAL.TO и CASH

Дивидендная доходность XBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности CASH в 0.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XBAL.TO
iShares Core Balanced ETF Portfolio		2.25%2.24%2.68%2.40%2.09%1.74%1.99%2.26%3.39%2.93%3.64%3.29%
CASH
Meta Financial Group, Inc.		0.22%0.28%0.27%0.38%0.46%0.34%0.55%0.55%0.96%0.56%0.51%1.13%

Просадки

Сравнение просадок XBAL.TO и CASH

Максимальная просадка XBAL.TO за все время составила -28.83%, что меньше максимальной просадки CASH в -66.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBAL.TO и CASH.

Загрузка...

Показатели просадок

XBAL.TOCASHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.83%

-83.66%

+54.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.68%

-20.68%

+13.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

-50.84%

+33.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.93%

-64.90%

+43.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-6.72%

+2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-22.95%

+19.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

9.59%

-7.73%

Волатильность

Сравнение волатильности XBAL.TO и CASH

Текущая волатильность для iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) составляет 4.28%, в то время как у Meta Financial Group, Inc. (CASH) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что XBAL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CASH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XBAL.TOCASHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

5.73%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.56%

20.51%

-13.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.21%

28.90%

-18.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.64%

32.20%

-23.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.27%

40.20%

-30.93%